省大也是这么过来的，当你开始豁达能承受消费时，才能当大V。（跟傻子互掐没有流量）
simons的实验室
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他的全部讨论
参照2017年涨了一整年后2月5日的Volmageddon。应对这种方法很简单，直接持续long put，科技股还是买买买。不要不舍得买，现在1-2delta的put贼便宜。
另一个账户，3年8个月，资金4.1倍，追求长期稳定复利。
回复@陈达美股投资: long call 的话dte长一点说不定还有救。short put应该没救了。//@陈达美股投资:回复@李海斌情绪指数:跟我一样，我有个账户里全是tm $德银嘉实沪深300指数ETF-Deutsche Bank(ASHR)$ $香港ETF-iShares MSCI(EWH)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 的看涨期权，这个账户我...
看第一张图精气神还不错，其实你可以拍的一天比一天憔悴，这样估计能上微博热搜。
回复@陈达美股投资: 用复杂的期权组合一样能实现sell put的利润来源（也就是theta和负vega），而不需要承担sell put的上述风险。//@陈达美股投资:回复@毛小竹爱阳光:是讨论的前提，是第一种前提。看很多人还是不明白，容我再解释一下，用最简单的语言。第一种是暴跌风险：假设新东方目前市场交易价...
2023，一条不知回撤的曲线。
$上证指数(SH000001)$ 标普离加息前的历史高点只有一步之遥。当年A股同在3700点，可惜他回不来了。$标普500 ETF-SPDR(SPY)$
本文的标题是《图说期权策略》，想从另外一个角度去解读期权的策略。注意，我们讲的是期权的策略，指的是有正股对冲的期权或者2个腿以上的期权组合。裸买裸买的均不在我们的讨论范围。
之前我提到过期权学习的路径。一般期权的初学者都是从网站上找资料去学习期权。第一次肯定会接触一些基本常...
我刚刚调整了雪球组合 $期权套利(ZH705316)$ 的仓位。
一、前言
前2天写了篇对冲基金使用的利器-volatility targeting{对冲基金使用的利器-volatility targeting}，有不少朋友点了关注，看来大家还是对这方面挺感兴趣的，趁着休息再写一篇关于对冲基金的文章。
讲对冲基金要讲桥水，讲桥水就不得不提Ray Dalio。这次要讲的是一个著名的视频：《R...
我刚创建了一个组合 $波动率对冲(ZH2284083)$ ，欢迎关注哦！
Okay 我们终于迎来了VIX解密（三），在此前2篇文章中，我们“轻微”的探索了下VIX指数，这次我们来分析一下VIX期货和相关衍生品VXX。此篇文章比较长，所以闲话少说，Lets go。
VIX期货概况
在任意时刻，市场上有8只VIX期货合约，这8支合约是连续的8个月，每个月1只。每个月的交割日为下...
教你学会对冲基金使用的利器-volatility targeting
volatility targeting是一个当今对冲基金普遍采用的头寸管理策略，原理也比较简单复杂，涉及到波动率聚集原理、几何布朗运动、反马丁格尔理论等，这里不展开。
Volatility一词做期权的朋友不会感到陌生，期权的IV即为implied volatility，隐含波动率。那么volatility就是波动率的意思，实际上...
$恐慌指数做多-iPath(VXX)$ $标普500ETF-SPDR(SPY)$ $恐慌指数(30天)(VIX)$ $
在这里我尽量用通俗的语言来解释VIX，这里尽量少提一些你能在百度上搜到的关于VIX的东西,用我自己的语言来描绘。但不可避免会接触一下期权的知识，因为VIX由期权而生。首先你要了解隐含波动率（以下简称IV），如果...
$VIX $恐慌指数(30天)(VIX)$ $恐慌指数做空-ProShares(SVXY)$ $SPY $SPX $UVXY $恐慌指数做多-iPath(VXX)$
在这里我尽量用通俗的语言来解释VIX，这里尽量少提一些你能在百度上搜到的关于VIX的东西,用我自己的语言来描绘。但不可避免会接触一下期权的知识，因为VIX由期权而生。首先你要了解...