Ealon 的讨论

没错，你比明汯裘慧明更懂量化。

不要张口就来，现在量化策略覆盖最多的就是沪深300和中证500，所以你会看到这两个品种的量化产品超额相对中证1000的低，而国证2000现在市场就一个公募量化产品，私募更没有。你说的玩小盘股微盘股的那是披着量化外衣的游资，说它是量化都不够格，只是通过程序化交易操纵大量账户的代客理财的游资。

回去看我第一次回复怎么说的，你这数据不正好对应我说的300、500量化数量大于1000、2000量化，292+1812>596，挺好笑的

张嘴就来的是你吧？根据私募排排网数据，截至2022年末，500增强和1000增强的数量大幅增长，分别达到1812只和596只，远远高于300增强的292只。

他原话：回国到现在，a股中小盘成交量非常大。说的是整个市场，而不是量化交易，别理解错。因为散户爱交易小盘股，就存在很多不合理交易，所以量化能捕捉超额利润。但量化机构的策略最先都是从大盘股开始覆盖的，比如明泓就是。有空可以统计量化私募产品，是沪深300、中证500的多，还是中证1000、国证2000的多。

明泓做大盘股的量化策略比他做中小盘股的量化产品早好几年，他们策略的优势在于大盘股。他家小盘的量化在22年是负收益，别的擅长小盘量化的机构在22年的收益比它好太多。