要是在从前,中国债券这么崩盘,又或者去年美债收益率一路狂飙,所引发的利率,汇率及流动性风险,对多资产组合短期冲击要更显著。而通过方法论的迭代优化,进一步分散全球市场,分散全球资产,分散宏观风险暴露,可以更好的对上述问题进行解决,并进一步优化组合长期风险收益比。$长雪全天候高波(P001459)$ $长雪全天候中波1号(P001171)$
净值没跌?
中波α占比低是不是全球市场全资产对冲的效果反而较差呢
尤其是中国与全球市场有着较好的低相关甚至负相关的资产特征。(说白了就是国内市场垃圾)全球市场对冲真的很不错
Mark