[日内双向波动差值与沪深300的关系]

我对日内双向波动差值的定义就是上行波动幅度减去下行波动幅度，把这个数据做一个简单的量化，取近期移动平均值，与沪深300的比较如下图：



可以看到，在长周期内，日内双向波动差值是一个期望值大于零的数，而且呈现了一定的规律性。每次这个值进入负的区域，都会意味着阶段性底部甚至大型底部的临近。而这个值一旦超过0.6以后，无一例外都形成了大型头部。

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