好准
本周沪深300指数涨幅2.81%、中证流通指数涨幅4.37%、创业板指涨幅6.81%,更是创下近一年来单周最大涨幅。
各主要指数的快速上涨,让不少还沉浸在春节假期的投资者们没有完全回过神来。但根据我们的指数20日因子IC数据显示,下面几个热门因子即将面临风格转换。
首先是盈利因子:
盈利因子2月14日的IC值已超过了0.3,进入了卖出区域,目前有拐头向下的趋势。
同时进入卖出区域的还有预期因子:
当前预期因子的20日IC值为:0.296,也创下了近两年来的新高。
小市值因子则进入了买入区域:
当前小市值因子IC值为-0.301,上一次进入买入区域是在18年6月25日,随后一个月小市值因子反弹了10%,同期沪深300涨幅为0.6%。
其他的因子则还没有明确的买入或卖出信号:
最后总结一下:对于未来的市场风格,我们建议买入小市值类型的策略或股票,回避高盈利、高预期和大市值类型的股票。
关于如何使用因子20日IC进行择时的方法可以参考下面的文章:
更多数据及量化资讯欢迎关注公众号:果仁网