艨艟读市：右侧第二，正确率和赔率

       周末读了几篇雪文，包括@狂龙十八段 ，包括@后来居上_Dioyan 兄，都谈及了“交易”的一些问题。 这个里面，的确是回到概率。不过今天我想起以前一位江湖中人的提法：正确率和赔率是一对矛盾。

      这个仁兄ID是金融帝国，不知道是否有人知道。今天回顾一下他的几个提法：

1）  已知原因A+未知原因B=现价C，对于未来走势起到更大作用的，是未知原因。
        如果已知现价C和原因A背离（逻辑不通，看不懂），只能说明被忽视的未知原因B更强。
2）  （原因A,B,C,D,E...）=现价Z，通过Z能够倒推ABCDE，但是通过A却不能必然推断Z。
        倒着看历史是确定的，但是未来始终不确定。
3）   相互对立的概念往往迅速而交替的被市场所接受
        大票-小票，价值-成长，多-空
4）   市场机制就是制造微观定式，然后突然打破这种定式
        要么坚定信仰，要么没有信仰；
        要么足够聪明，要么减持愚蠢。
5）   大面积亏损的一个主要原因是“正确率太高”
        我们在微观上追求什么，我们在宏观上就会失去什么
6）   善于进行基本分析的交易者，通常是敢于为“单一理由”下注的人
        脱离市场价格因素和情绪面的基本分析没有意义。
7）   正反馈立即兑现，负反馈往往封存一段时间（再爆发）
        因此，预测会发生什么事情比什么时候发生要简单。


        周五晚，我编写了《右侧》小文，技术性的评估了目前的市场。事实上，任何公开信息都不能超越市场本身，无论我们目前已知的各种关于配资、杠杆、直融等信息。我们只能知道目前市场是什么，我们其实很难真的搞清楚，市场为什么。
        关于周均的一些指标，基于统计，多次有效，单次无绝对意义，只体现在赌的概率。



         回到交易系统。钝化（设置更多条件）能够提高正确率，但是是靠丧失赔率换取的。而真正意义上的确定性事实上又是不存在的。追求确定性的同时，可能提高了成本，而丧失了赔率。我们对概率的叠加，既是优势的叠加，同时也是劣势的叠加。而我理解，尤其是指数，趋势不是“预测”出来的，是“赌”出来的。

        我们需要用“钱”去换取“潜在的好位置”。

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