2020-12-24 20:54
老大,最近期权做的怎么样?
今天新月份上市,趁着早盘跨月隐波差不算大,我构建了点卖当月买下月的日历组合,不过出于对随后波动的未知与结合自己头寸的配合,我适度多买了些下月跨,非标准的1:1结构。正Theta正Vega的组合,走横有Theta、涨波有Vega,此刻看起来是不错的,继续降波会输钱,朋友们别上太猛,同时只要别在下月比当月IV高太多的时候介入应该都是可以的。
还有个值得说的,今天可转债跌得有点狠,不少有基本面且带点题材的转债跌幅不小,新债也是频频破发。信用债风险继续在机构间发酵下,有不少转债可能被错杀,有条件有能力的朋友可以多看看。
我之所以多买了点下月跨,也是趁着隐波不高在有一定银行+可转债多头的时候,给自己拿些“保险”平衡账户整体结构。
好了,希望下个交易日顺利!