巴菲特的收益是复利,西蒙斯的可不是,如果也是复利的话,1.66的30次方是400万倍,初始投入1000万美元,会变成40万亿美元。
那为啥西蒙斯的名气远远不如巴菲特呢?
主要是2个原因:
1 西蒙斯的基金,很早就不对外募集资金了,基金的持有者都是公司内部的人员,也就是我们常说的自营盘。所以正真可以受益于西蒙斯基金上涨的人很少,而且公司对外披露的信息不多,典型的“闷声发大财”。
巴菲特,他的公司不仅是投资公司,还有很大一块业务是保险公司。同时这个公司是上市公司,定期公开披露财报。很多人可以通过购买他的股票获利,而且可以通过财报信息、股东大会得到公司的信息。
2 巴菲特的投资思路,很多人听了,感觉有点收获(至少自我感觉可以有点收获),可以和别人去宣传、探讨投资思路。让人感觉这个作业,我可以抄。抄60分也是抄,抄30分也是抄,至少是可以抄的。
西蒙斯的投资思路,全是数学模型,而且都不是一句话能讲明白的。听完后,没办法和别人宣传、探讨。这个作业,想抄都不知道从哪下笔。
所以,享受西蒙斯基金上涨的人少,作业又不好抄,没什么人宣传。
也有人质疑,西蒙斯这种30年,每年都赚钱的印钞机是不是庞氏骗局啊?从公开资料来看,很难判断,我只能讲一讲我自己的看法,这个是旁氏骗局的可能性很小。
1 庞氏骗局,第一条就是不停的要有钱进入,借新还旧才能维持这个游戏进行下去,但是西蒙斯的基金很早就封盘了,所以不满足这个条件。
2 西蒙斯公司的人都很聪明,大部分人都不是金融行业背景的,西蒙斯本人是数学系出身,说是还帮杨振宁解决过数学方面的问题,40岁之后离开科学界进入到投资界,并且创办公司。其公司的主要人员构成是弦理论物理学、天文学、量子力学、生物学、数学等各个领域的专家。
这么多聪明的聚集在一起,如果是庞氏骗局,应该有人会爆料出来的。
3 之前有2个人没有签署同业竞争协议,从西蒙斯公司里离职,进入到千禧年公司,很赚钱。但很快西蒙斯的公司找到打官司,最后协商后,千禧年辞退了2个人并且赔偿2000万美元。
所以从以上的一些内容来看,旁氏骗局的可能性有点低。而且从我做量化的这些年来看,市场确实存在一些匪夷所思的“异象”,也就是奇怪的、规律性的特征,利用这些特征是可以赚钱的。有一些钱看到了,还要下手快才行,要不这钱就被别人赚走了,这也是为什么量化公司都是狠命的砸钱到硬件设备上。传说国内拥有最多AI芯片的公司,不是互联网公司,而是一家私募量化公司。
策略容量有限制,大奖章基金就100亿美金的容量,每年赚40亿美金,30年左右大概一共赚了1000+亿美金。西蒙斯大概赚了200亿美金,这里大部分都捐给慈善基金会了。就是这么简单,这个评论区的无知人员太多了。
真能扯,脑子呢?不用按计算机,也不用查,也知道不可能的事!年化66连续30年?买下地球了吧?
还有人说量化受规模限制,搞笑吧?你不会分开几个,几十个账户,对应不同的股票组群操作吗?
其实当年王亚伟也玩过这招,华夏大盘连续很高年化,其实是用别的基金集中拉台一只罢了!不要神化米国人!你们是不是觉得只要是米国人就不会作假?麦道夫是哪国人?一滴血骗局是哪国的?
当然我没说他水平不行,肯定也是赚了不少的,年化也很高。但是连续30年66,有点脑子都知道不可能的!
有两种骗子,一种是骗钱,一种是骗名声,其实骗后者风险更小。所以没骗钱不等于就不是骗子。因为如果骗子真的接受外部投资者,那么他的庞氏骗局马上就被揭露,然后因为非法集资坐牢。但是如果骗子把自己包装成数学家、科学家、圣人,跟你编一串没谱的数字,然后又不骗你钱,只是为了获得虚名,那么这么做基本是合法的。我是巴菲特信徒,所以任何宣称脱离基本面,在数字里面找规律的行为,在我眼里都和赌场里面玩百家乐,还觉得自己玩出规律的人一样愚蠢。
策略容量有限制,大奖章基金就100亿美金的容量,每年赚40亿美金,30年左右大概一共赚了1000+亿美金。西蒙斯大概赚了200亿美金,这里大部分都捐给慈善基金会了。就是这么简单,这个评论区的无知人员太多了。
真能扯,脑子呢?不用按计算机,也不用查,也知道不可能的事!年化66连续30年?买下地球了吧?
还有人说量化受规模限制,搞笑吧?你不会分开几个,几十个账户,对应不同的股票组群操作吗?
其实当年王亚伟也玩过这招,华夏大盘连续很高年化,其实是用别的基金集中拉台一只罢了!不要神化米国人!你们是不是觉得只要是米国人就不会作假?麦道夫是哪国人?一滴血骗局是哪国的?
当然我没说他水平不行,肯定也是赚了不少的,年化也很高。但是连续30年66,有点脑子都知道不可能的!
模式搞不懂,业绩不透明,对外封闭,这样的传奇应该远离。
有两种骗子,一种是骗钱,一种是骗名声,其实骗后者风险更小。所以没骗钱不等于就不是骗子。因为如果骗子真的接受外部投资者,那么他的庞氏骗局马上就被揭露,然后因为非法集资坐牢。但是如果骗子把自己包装成数学家、科学家、圣人,跟你编一串没谱的数字,然后又不骗你钱,只是为了获得虚名,那么这么做基本是合法的。我是巴菲特信徒,所以任何宣称脱离基本面,在数字里面找规律的行为,在我眼里都和赌场里面玩百家乐,还觉得自己玩出规律的人一样愚蠢。
这个收益是他自己写的吧,随便填数字都行,没有审计,没有来源。伯克希尔哈撒韦这家全美国净资产最高的公司就是证明价值投资行得通的最好证据。想证明量化投资行,那你开家上市公司,市值超过伯克希尔哈撒韦,我就信你。而且你怎么不比巴菲特50年代刚炒股最高30年收益,非要从1988算起?
平均年化66%,30年?地球上,不可能产生如此生物,因为系统容纳不了,会造成系统崩溃,所以系统会自动杀死他。
你有算过年化66%,持续30年,是多少钱么?!
年赚66%,30年赚四百多万倍。初始资金十万,则赚四千亿美元=3万亿RMB,再赚十年,则为6万万亿,比全球所有国家GDP之和还多,比全球所有人财富之和还多。