原创文章第588篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
周末“刷“了四本投资相关的书，欧内斯特的2本，埃尔德的两本。
因为很多内容是熟悉的，所以读起来很快。——仍然很有收获，不是具体某一个策略，或者某一些因。
这两套书，与其他多量化书的区别在于，不是讲一个所谓策略的演示——这些策略肯定都是没有效果了，然后展示一下代码。——这对于新手是没有多大意义的。
这两套书，代表两种做量化的思路，而且有递进关系。
埃尔德是老派技术分析操盘手的逻辑，他特别强调——心理、技术分析、止损与资金管理以及交易记录。——这与他的背景有关，他是精神科医生，博士。——自学转做交易，然后一边旅行，一边交易，一边授课。
我认同他的地方在于，他没有把技术分析讲成玄学，就是专注四五个指标，讲透指标背后的心理学逻辑。结合了主观交易与机械交易的优点，他定了不少机械规则，比如2%单笔最大损失和每月最高6%损失原则的资金管理，三重滤网交易系统，动量交易系统等。——很适合传统喜欢盯盘交易的操盘手的学习教材。
对于埃尔德，我更喜欢欧内斯特，他是物理学博士，自己创立的资管公司，从独立交易员到基金经理。——他起步就是量化，所以，他的几本书，可以看做量化技术的演进。
从均值回归到动量策略，不是靠心理学基础，它不好量化，而是基于数学。一旦上升到数学，对于咱们做量化的人而言是有利的。——门槛就不会这么低了。——上升到人工智能更好。埃尔德的思路，普通人都是可以学的，只要你够自律，情绪够稳定就好。
后续咱们星球会走欧内斯特的路线，而且私募内部，目前容量最大、最主流就是多因子模型，本周开始与大家共享。
上周的代码已经发布：大家可以前往下载更新：
quantlab5.1代码发布，含10+个策略以及期货实盘对接（代码+数据）
星球本周计划：
1、多因子策略：多因子选股及轮动策略模板——基于backtrader。2、线性因子合成逻辑。
后续会开始几个系列量化教程，包含但不限于：
基于deap的遗传算法因子挖掘。
基于强化学习的因子挖掘。
多因子轮动策略开发。
关于创业
一个好兄弟，更新了创业状态。
几个关键词：裁员，止损。
我也帮不上具体的忙，只能约出来喝酒、聊天。
作为朋友，也只能提供情绪价值。
求职者，创业者，都不容易，被裁的几十个人，背后也有几十个家庭。
我一直很关注这个概念：”一人企业“，”超级个体“。
还没有500万的普通人，成为超级个体并拥有自己的“一人公司”是唯一破局之路
社会的运行规律是基于价值交换的。
几乎所有的人都感受过世态炎凉。
因为人都有低估期。
“需要的时候叫人家小甜甜，现在叫人家牛夫人”。
因为你的价值兑现了，或者没有后劲了，或者人家转型不需要了。
不一而足。
也不必惊讶或者苛责，见多了就习惯了。
自己成长，让自己有价值，这是你的底牌。——提升的的交换价值。
具体成长什么能力呢，两个方面，
解决具体问题或者提供具体产品会服务，不如咱们的因子和策略，或者产品平台。
基于积累，优势，阅读，持续学习去获得。
另外，就是流量杠杆，不如自媒体，视频平台流量回去与运营。
吾日三省吾身
专注而大道至简，10件平庸不如一件事打透。
有时候，我们希望多做几件事，担心鸡蛋放在同一个篮子里，担心万一这件事不及预期怎么办？
但事情往往是这样——浅尝辄止没有意义，都是极致努力后的成果。
若真心想试试，可以这样——80%专注于核心主业，做精做透；20%可以尝试一些新东西，感受一下。
直面结果而去，做离钱近的事情，尽量减少中间环节。
——问大家一个人问题，如果今儿公司突然通知与你解除合同，你准备好了吗？
历史文章：
期货主连合约历史数据——建立截面多因子轮动模型（代码+数70支期货所有历史数据下载）