每当通过拥挤的人潮，站在散着汗味的地铁车厢，有没有那么一刻，你在问自己，为什么要上班？每当前一天加班到深夜，第二天依然被闹钟吵醒，在恍惚间，突然想起灵魂三问——我是谁，从哪里来，要到哪里去？！也许没有，因为我们早就习惯了“习得文武艺，货与帝王家”。因为工作，正是我们存在的方式...
七年实现财富自由
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他的全部讨论
代码发布：quantlabv5.3，可转债所有数据及双低、动量因子策略，单因子分析框架
原创文章第599篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
本周主要是系列文章：可转债的多因子模型单因子的分析。
包含：
1、可转债历史以来所有日线数据（已经规范化处理）
2、双低因子、动量因子
3、上述因子的单因子分析框架。
代码和数据已...
完全出乎你意料的动量因子roc_20的单因子分析与回测（附python代码）
原创文章第598篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今天继续分享可转债多因子，昨天咱们分享了“双低”因子的单因子分析：
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年化22.8%的单因子分析：基于Alphalens做可转债全市场数据的单因子分析（附python代码+全量数据）
原创文章第597篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
因子分析是量化研究的基本技能之一。通过因子分析，找出有效的因子，通过相关性去重后，就可以通过机器学习、线性回归等方法把因子组合起来，构成交易策略。
今天咱们要做可转债的因子分析。
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可转债所有历史日线数据打包下载，含“双低”因子值——全历史年化22.8%。（含python代码）
原创文章第596篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
昨天的文章里：
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原创文章第595篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
多因子模型的实战，考虑到可转债数据最容易获得。
咱们从可转债市场开始——其实逻辑都是一样的。
一是从投资理念看，可转债与ETF相似之处在于，可转债也属于“中低”风险投资领域；
二是可转债几...
10年13倍(年化28.2%,夏普1.2)大类资产趋势轮动（python代码+数据）
原创文章第594篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今天来看一个有意思的策略——10年13倍(年化28.2%,夏普1.2)大类资产趋势轮动。
净值从1开始算，结果是13.79，翻了13倍。
折合到长期年化，按复利算，达到28.2%。
四大底层大类资产的趋势图：
...
原创文章第593篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
最近这篇文章，收到很多同学的反馈：
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原创文章第592篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
一周一度更新代码的日子，我们发布本周积累的策略集——Quantlab5.2：
请大家前往星球下载更新：网页链接
长期年化收益45.9%：兼顾高成长与低波动的趋势轮动策略（附python代码）
原创文章第591篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
先看结果：
加载数据：创成长指数代表高波动高成长，而中证红利低波指数代表质量与低波动。
df = CSVDataloader.get_df(['399296.SZ','H30269.CSI'], set_index=True, start_date='...
年化18.9%的创业板趋势策略，使用模块化策略模板重构（代码+数据）
原创文章第590篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
昨天咱们分享的文章：网页链接
原创文章第588篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
周末“刷“了四本投资相关的书，欧内斯特的2本，埃尔德的两本。
因为很多内容是熟悉的，所以读起来很快。——仍然很有收获，不是具体某一个策略，或者某一些因。
这两套书，与其他多量化书的区别在于，...
quantlab5.1代码发布，含10+个策略以及期货实盘对接（代码+数据）
原创文章第586篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
代码截图如下：
请大家请往下载更新：网页链接
backtrader国内期货实盘环境搭建——回测得来终觉浅，觉知量化要实盘。
原创文章第584篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
咱们的目标是实盘。量化而言，就是把人工盯盘这种低效，无法积累的事情取代掉。
就算你是主观交易高手，需要在交易时间一直盯着盘，就算你可以稳定地赢利，以交易为生——这已经很不容易了。但这仍然是“打...
RSRS研报复现——年化21.5%，含RSRS标准分，右偏标准分的Backtrader指标计算（代码+数据）
原创文章第583篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
继续Backtrader，今天讲讲指标扩展。
作为规则型的量化框架，指标是非常重要的元素，它是策略的基础。
我们来扩展一个经典的指标，RSRS——来自光大证券研报的“阻力支撑”指标。
尽管Backtrader内...
年化15.73%：创业板指数布林带突破Backtrader策略（代码+数据）
原创文章第582篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
昨天咱们使用backtrader，重写了创业板动量趋势择时：网页链接
翻开这一篇文章，发现竟然是五年前写的了。 五年了，投资理念 ，投资思想，量化能力有了新的认知。 大类资产配置理念 已经成熟，现在奔着量化私募的职投能力进化。
年化19.2%：backtrader+quantstats实现创业板动量择时(代码+数据)
原创文章第581篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
backtrader，去年我们花了不少时间，当然，我在backtrader的基础上做了很多封装。
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年化达21%(K=1)，最大回撤35%，K=3时，卡玛比最优，最大回撤20%（年化15.2%）| Quantlab5.0代码发布
原创文章第578篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
Quantlab5.0代码发布：
值得说明，Quantlab5与4没有继承关系，5开始的思路是：
1、尽量少封装，保留回测框架最原始的功能。
2、取消配置、可视化界面，使用notebook写策略，方便大家直观学习。
Alpha2：使用深度强化学习挖掘公式化的超额收益因子（附论文及源代码）
原创文章第577篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今天说说因子挖掘，我们之前交付的Deap遗传算法因子挖掘，大家可以前往温习一下：
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原创文章第573篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
2024年上半年即将结束，开始准备星球下半年的工作。
目前设想的——Quantlab5.0，之所以升级一个大版本，与4.x有很大不同。
5.0专注策略开发，可能以notebook形式为主，弱化gui界面，甚至少用streamlit...