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只有上交所的权限情况下，这个方式很难操作，因为中证500ETF的期权行权价间隔太大了，没有平值可以用来形成合成期货。Gamma变掉后，Theta很难控制。
引用：
2023-11-27 14:26
股指期货上应该可以做个套利单子：多上证50，空中证1000。把两侧的Delta值调成一样开单。