股指期货上应该可以做个套利单子：多上证50，空中证1000。把两侧的Delta值调成一样开单。
这个套利组合双赚了吧
只有上交所的权限情况下，这个方式很难操作，因为中证500ETF的期权行权价间隔太大了，没有平值可以用来形成合成期货。Gamma变掉后，Theta很难控制。
唉，空1000的拉起来了。多50的弹不起来。看来策略不行，尾盘被动都减仓一下。