Python金融量化

backtrader量化回测跟踪止损的均值回归策略

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引言
均值回归交易策略是一种经典的交易策略，可以追溯到很早的交易历史。其基本原理是当价格偏离其长期平均水平时，价格趋向于回归到其平均水平，这是由于市场的反复波动和回归特性所导致的。因此，该策略认为价格的偏离程度越大，回归的力度越大，可以通过采取相反的交易方向（即价格...

【手把手教你】利用神经网络构建量化交易策略

01 引言
神经网络一开始是为了研究人脑图并了解人类如何做出决策，而算法试图从交易方面消除人类情绪的影响。我们有时没有意识到的是，人脑很可能是这个世界上最复杂的机器，并且众所周知，它可以非常有效地在创纪录的时间内得出结论。
想想看，如果我们能够利用我们大脑的工作方式并将其...

【手把手教你】获取股票数据并进行量化回测——基于ADX和MACD趋势策略

01 引言
不少喜欢量化的读者向我反馈，虽然已经掌握了Python的编程基础，但仍不知道如何切入到股票量化分析上，一是对如何获取股票数据还不太熟悉；二是拿到股票数据后不知道怎么做量化回测。实际上公众号分享了很多这方面的文章，可以作为参考模板的包括：《网页链接

高管增持股价一定会上涨吗？【附Python代码】

引言
股东增持和减持事件在A股上市公司中屡见不鲜，尤其是当个股涨幅较大时，大量个股出现股东减持套现的情况；而当市场经过深度调整，公司经营预期开始转好，股东觉得股价被市场低估时，往往会通过增持来提振股价。
从另一个角度看，股价上涨是资金推动的结果，作为交易者，密切关注市场...

趋势预测：基于期货未平仓合约、展期和FII/DII指标

01 引言
2020 年一季度是二战后最具挑战性的时期之一， 由于地缘政治原因导致的油价暴跌和 COVID-19 全球大流行是主要主题。金融市场充当风向标，可以反映世界经济的整体情绪。这些情绪不仅反映在价格上，还反映在其他指标上，例如未平仓合约、展期百分比、FII/DII 活动。本文将使用Python分析...

【手把手教你】使用Python构建股票财务指标打分系统

01 引言
《价值投机》书中前半部分阐述了财务指标的含义及打分模型，后半部分则介绍了技术分析和投资策略。本文以第一部分价值分析和评分模型为基础，使用Python构建一个价值投机评分选股系统。实际上这里的打分模型本质上是一个多因子模型，书中列出的十项财务指标相当于“因子”，而因子权重...

机器学习刻画股票市场结构和可视化——以上证50成分股为例

引言
股票市场的波动往往存在一定的共振，尤其是同一个行业或主题概念的公司股票，当面临行业基本面的冲击时，其波动存在一定的相似性，即表现出同涨同跌。如果能通过交易行情数据对股票市场的波动结构进行刻画，对于我们深入理解板块轮动和网络关联性具有重要的启示作用。那么如何借助可视化...

【手把手教你】使用QuantLib进行债券估值和期权定价分析

01 引言
QuantLib是固定收益和金融衍生品分析的一大利器，为量化金融建模提供了完整的分析框架，但是由于本身使用C++编写，通过SWING技术封装后在Python调用，各种类（class）之间的调用非常庞杂和繁琐，又很难查看其源代码，所以学习起来相对困难。公众号通过参考官方学习文档，分享QuantLib...

【手把手教你】固定收益和衍生品分析利器QuantLib入门

引言
QuantLib是一个专门用于利率、债券与衍生品等金融工具定价分析的库，可以说是固定收益和金融衍生品分析的一个利器。QuantLib本身是使用C++写的，通过SWING技术封装后可以在Python调用。直接使用pip安装可能会报错，建议下载安装包的whl文件，然后再用pip进行安装。
网页链接

资产收益率的非平稳性——为何机器学习预测效果不佳？

01 引言
关于金融时间序列分析，公众号已经发布了系列推文，其中《网页链接

A股存在月份效应吗？构建月度择时策略【附Python源码】

01 引言
《易经》早就揭示出：物极必反，盛极必衰！阴阳总是不断交替的。股票市场也一样，涨跌互现，涨多了会出现调整，跌多了会出现反弹，因此我们看到K线组合总是红（阳）绿（阴）相间的。正是由于市场行情总是阴阳交替出现，交易者们才孜孜不倦地想通过择时（选股）来获取超额收益。指数的...

【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

pyfinance简介
在查找如何使用Python实现滚动回归时，发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义，pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包，主要是对面向定量金融的现有包进行补充，如pyfolio和pandas等。pyfinance包含六个模块，
datasets.py ：金融数据下载...

backtrader股票技术指标自定义与量化回测

01 引言
股票市场自交易以来，人们就开始孜孜不倦地探索各种各样的投资理论，其中技术分析是重要的理论之一。实际上，技术分析是100多年前创建的股票投资理论，是投资者对股票量价变化长期观察归纳总结的若干“规律”。技术分析以市场行为（价格和成交量）为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋...

北向资金能预示大盘涨跌？【附Python源码】

01 引言
中国证监会于 2014 年和 2016 年分别批准了沪港通和深港通，建立了大陆和香港股市的互联互通机制，市场通常把沪股通和深股通的合计流入资金称为北向资金。换句话说，北上资金就是指从香港流入大陆股市的资金，而内地流入香港股市的资金则被称为南下资金。市场广 泛认为北向资金是“聪...

【手把手教你】用backtrader量化回测海龟交易策略

01 引言
海龟交易策略是比较经典的趋势交易系统之一，涵盖了从入场交易（品种选择）、仓位管理（基于ATR加减仓）、离场（触发条件）的整个过程。机械套用海龟交易法则在A股上进行交易可能效果不佳，但其交易系统的思维和动态仓位管理仍然值得挖掘和学习借鉴。公众号推文《网页链接