华夏货币市场基金2015年半年度报告。基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏货币市场基金  基金简称 华夏货币  基金主代码 288101  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2005年4月20日  基金管理人 华夏基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 30,660,679,386.84份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称 华夏货币A 华夏货币B  下属分级基金的交易代码 288101 288201  报告期末下属分级基金的份额总额 6,561,887,385.31份 24,098,792,001.53份   2.2 基金产品说明 投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。  投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。  业绩比较基准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。  风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司  信息披露 负责人 姓名 张静 张燕   联系电话 400-818-6666 0755-83199084   电子邮箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com  客户服务电话 400-818-6666 95555  传真 010-63136700 0755-83195201  2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 网页链接  基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所  §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）   华夏货币A 华夏货币B  本期已实现收益 56,898,840.69 136,913,711.26  本期利润 56,898,840.69 136,913,711.26  本期净值收益率 2.1566% 2.2779%  3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日）   华夏货币A 华夏货币B  期末基金资产净值 6,561,887,385.31 24,098,792,001.53  期末基金份额净值 1.0000 1.0000  3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日）   华夏货币A 华夏货币B  累计净值收益率 41.1464% 12.6072%  注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏货币A： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 0.2711% 0.0082% 0.1829% 0.0002% 0.0882% 0.0080%  过去三个月 1.0061% 0.0098% 0.5863% 0.0004% 0.4198% 0.0094%  过去六个月 2.1566% 0.0078% 1.2432% 0.0006% 0.9134% 0.0072%  过去一年 4.3959% 0.0058% 2.7281% 0.0007% 1.6678% 0.0051%  过去三年 13.6595% 0.0044% 8.7274% 0.0006% 4.9321% 0.0038%  自基金合同生效起至今 41.1464% 0.0090% 28.1364% 0.0018% 13.0100% 0.0072%  华夏货币B： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 0.2904% 0.0082% 0.1829% 0.0002% 0.1075% 0.0080%  过去三个月 1.0662% 0.0098% 0.5863% 0.0004% 0.4799% 0.0094%  过去六个月 2.2779% 0.0078% 1.2432% 0.0006% 1.0347% 0.0072%  过去一年 4.6465% 0.0058% 2.7281% 0.0007% 1.9184% 0.0051%  2012年12月11日至2015年6月30日 12.6072% 0.0045% 7.3879% 0.0006% 5.2193% 0.0039%  注：自2012年12月10日起，本基金增加B级基金份额类别。本基金B级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率自2012年12月11日起计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年4月20日至2015年6月30日） 华夏货币A
华夏货币B
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2015年6月30日数据），华夏成长混合在36只偏股型基金（股票上限80%）中排名第12，华夏永福养老理财混合在16只偏债型基金中排名第6，华夏回报及回报二号混合基金分别在14只特定策略混合型基金中排名第5和第4；固定收益类产品中，华夏双债债券在88只普通债券型基金中排名第14，华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在150只货币型基金中排名第4和第8。 上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明    任职日期 离任日期    柳万军 本基金的基金经理、固定收益部副总裁 2013-12-31 - 8年 中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。  注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国际方面，美国经济处于复苏进程中，加息预期使得美元表现强势。欧元区经济在宽松政策的推动下有所企稳，希腊债务危机暂时解除。国内方面，通胀维持在较低水平，经济增速徘徊低位，但房地产市场有所企稳。人民银行继续采取了降准、降息等宽松的货币政策，并辅以MLF和PSL等创新工具调节国内流动性。 市场方面，受到宽松货币政策的影响，流动性比较宽松，尤其是2季度央行的放松力度加大后资金利率大幅回落，银行间7天回购利率最低回落至2%左右，短期债券利率也有明显降低。 报告期内，本基金维持了一定比例的同业存款投资，同时对短期债券进行了波段操作。组合整体流动性较好，期限搭配和杠杆水平合理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，华夏货币A本报告期份额净值收益率为2.1566%，华夏货币B本报告期份额净值收益率为2.2779%，同期业绩比较基准收益率为1.2432%。本基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后收益率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，美联储可能在9月份进行首次加息，美元对其他货币的汇率波动加大，资本可能从新兴市场回流美国，对于中国的外汇占款流入也有一定程度的不利影响。国内方面，尽管经济有所企稳，但增速未见明显回升。通胀水平受到猪肉价格的影响将会回升，但幅度有限。央行有望采用降低准备金率或加大PSL投放等方式维护宽松的货币环境。 市场方面，由于稳增长手段可能从货币政策宽松转向财政政策发力，货币政策的宽松程度可能不及上半年，资金利率创出新低的可能性不大。 本基金下半年将继续做好期限匹配，通过投资于流动性较好的短期存款和逆回购以控制好流动性风险，同时对短期债券进行波段操作以提高组合收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按月支付且结转为相应的基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏货币市场基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资产：     银行存款  15,871,745,653.19 3,202,671,711.26  结算备付金  - -  存出保证金  - -  交易性金融资产  5,804,496,920.84 2,709,017,888.62  其中：股票投资  - -  基金投资  - -  债券投资  5,804,496,920.84 2,709,017,888.62  资产支持证券投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  8,258,048,872.51 120,000,380.00  应收证券清算款  - -  应收利息  117,479,588.31 68,699,593.05  应收股利  - -  应收申购款  617,684,591.53 197,651,871.28  递延所得税资产  - -  其他资产  100,750.00 -  资产总计  30,669,556,376.38 6,298,041,444.21  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负债：     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - 354,943,267.58  应付证券清算款  - -  应付赎回款  - -  应付管理人报酬  4,613,074.21 2,307,868.83  应付托管费  1,397,901.27 699,354.18  应付销售服务费  697,649.19 684,036.15  应付交易费用  80,826.28 85,112.11  应交税费  19,740.00 19,740.00  应付利息  - 47,504.77  应付利润  1,914,988.66 599,987.53  递延所得税负债  - -  其他负债  152,809.93 59,000.00  负债合计  8,876,989.54 359,445,871.15  所有者权益：     实收基金  30,660,679,386.84 5,938,595,573.06  未分配利润  - -  所有者权益合计  30,660,679,386.84 5,938,595,573.06  负债和所有者权益总计  30,669,556,376.38 6,298,041,444.21  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额30,660,679,386.84份（其中A类6,561,887,385.31份，B类24,098,792,001.53份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入  226,350,897.84 146,693,542.02  1.利息收入  193,257,517.10 144,232,567.20  其中：存款利息收入  119,152,204.65 93,121,955.73  债券利息收入  67,765,115.34 47,440,981.50  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  6,340,197.11 3,669,629.97  其他利息收入  - -  2.投资收益（损失以“-”填列）  33,093,380.74 2,460,974.82  其中：股票投资收益  - -  基金投资收益  - -  债券投资收益  33,093,380.74 2,460,974.82  资产支持证券投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  - -  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  - -  4.汇兑收益（损失以“-”号填列）  - -  5.其他收入（损失以“-”号填列）  - -  减：二、费用  32,538,345.89 18,990,237.85  1.管理人报酬  15,291,567.44 8,301,729.55  2.托管费  4,633,808.27 2,515,675.53  3.销售服务费  3,706,206.98 3,551,771.06  4.交易费用  - -  5.利息支出  8,696,884.60 4,415,495.37  其中：卖出回购金融资产支出  8,696,884.60 4,415,495.37  6.其他费用  209,878.60 205,566.34  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  193,812,551.95 127,703,304.17  减：所得税费用  - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  193,812,551.95 127,703,304.17  6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 5,938,595,573.06 - 5,938,595,573.06  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 193,812,551.95 193,812,551.95  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 24,722,083,813.78 - 24,722,083,813.78  其中：1.基金申购款 57,109,357,199.41 - 57,109,357,199.41  2.基金赎回款 -32,387,273,385.63 - -32,387,273,385.63  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -193,812,551.95 -193,812,551.95  五、期末所有者权益（基金净值） 30,660,679,386.84 - 30,660,679,386.84  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 2,436,392,461.05 - 2,436,392,461.05  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 127,703,304.17 127,703,304.17  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,887,199,343.22 - 2,887,199,343.22  其中：1.基金申购款 15,617,798,354.15 - 15,617,798,354.15  2.基金赎回款 -12,730,599,010.93 - -12,730,599,010.93  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -127,703,304.17 -127,703,304.17  五、期末所有者权益（基金净值） 5,323,591,804.27 - 5,323,591,804.27  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构  中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构  南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东  华夏资本管理有限公司 基金管理人的控股子公司  中信证券（浙江）有限责任公司（“中信证券（浙江）”） 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构  中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 15,291,567.44 8,301,729.55  其中：支付销售机构的客户维护费 885,627.36 949,974.53  注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 4,633,808.27 2,515,675.53  注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   华夏货币A 华夏货币B 合计  华夏基金管理有限公司 673,921.62 327,810.27 1,001,731.89  招商银行 663,754.05 - 663,754.05  中信证券 123,937.21 - 123,937.21  中信证券（浙江） 16,367.08 - 16,367.08  中信证券（山东） 12,063.23 - 12,063.23  合计 1,490,043.19 327,810.27 1,817,853.46  获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   华夏货币A 华夏货币B 合计  华夏基金管理有限公司 461,958.58 113,780.00 575,738.58  招商银行 935,660.55 - 935,660.55  中信证券 60,431.97 - 60,431.97  中信证券（浙江） 6,141.21 - 6,141.21  中信证券（山东） 2,765.23 - 2,765.23  合计 1,466,957.54 113,780.00 1,580,737.54  注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按A类、B类基金份额前一日基金资产净值0.25%、0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：A类日基金销售服务费＝前一日A类基金资产净值×0.25%/当年天数；B类日基金销售服务费＝前一日B类基金资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  招商银行 - - - - 624,400,000.00 144,560.55  上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  招商银行 - - - - 470,400,000.00 106,709.92  6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华夏货币A 份额单位：份 关联方名称 本期 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总 份额的比例  南方工业资产管理有限责任公司 - - - -  华夏资本管理有限公司 - - - -  华夏货币B 份额单位：份 关联方名称 本期 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总 份额的比例  南方工业资产管理有限责任公司 500,128,639.79 2.08% - -  华夏资本管理有限公司 - - 9,488,715.09 0.29%  注：①南方工业资产管理有限责任公司于本报告期经直销申购/赎回本基金，适用费率为0。 ②华夏资本管理有限公司于本报告期经直销申购/赎回本基金，适用费率为0。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  招商银行活期存款 2,745,653.19 66,378.92 287,089.19 4,443.94  招商银行定期存款 - 2,188,333.33 - -  注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.5 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2015年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为0元，第二层次的余额为5,804,496,920.84元，第三层次的余额为0元。（截至2014年12月31日止：第一层次的余额为0元，第二层次的余额为2,709,017,888.62元，第三层次的余额为0元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 固定收益投资 5,804,496,920.84 18.93   其中：债券 5,804,496,920.84 18.93    资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 8,258,048,872.51 26.93   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 15,871,745,653.19 51.75  4 其他各项资产 735,264,929.84 2.40  5 合计 30,669,556,376.38 100.00  7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%）  1 报告期内债券回购融资余额 7.51   其中：买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中：买断式回购融资 - -  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 53  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 140  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）  1 30天以内 57.97 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 7.77 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.13 -  3 60天(含)—90天 13.83 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.16 -  4 90天(含)—180天 9.05 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 180天(含)—397天（含） 9.01 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  6 合计 97.63 -  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 1,323,846,999.23 4.32   其中：政策性金融债 1,323,846,999.23 4.32  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 4,480,649,921.61 14.61  6 中期票据 - -  7 其他 - -  8 合计 5,804,496,920.84 18.93  9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 90,601,272.45 0.30  7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）  1 150413 15农发13 4,000,000 399,714,542.65 1.30  2 011599172 15陕有色SCP001 2,500,000 250,773,909.34 0.82  3 041460065 14苏国信CP001 2,000,000 200,328,508.58 0.65  4 071504004 15广发CP004 2,000,000 199,997,209.29 0.65  5 011570004 15赣高速SCP004 1,800,000 180,871,039.30 0.59  6 011587001 15中电建SCP001 1,500,000 151,048,163.20 0.49  7 011520001 15中铝SCP001 1,500,000 151,023,457.82 0.49  8 130233 13国开33 1,500,000 151,002,618.40 0.49  9 011598010 15浙物产SCP010 1,500,000 150,017,708.20 0.49  10 011580003 15兖矿SCP003 1,500,000 149,918,312.84 0.49  7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)－0.5%间的次数 15次  报告期内偏离度的最高值 0.40%  报告期内偏离度的最低值 0.04%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.17%  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 117,479,588.31  4 应收申购款 617,684,591.53  5 其他应收款 100,750.00  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 735,264,929.84  7.8.5 其他需说明的重要事项 7.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 7.8.5.2 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金 份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  华夏货币A 29,367 223,444.25 2,861,730,152.70 43.61% 3,700,157,232.61 56.39%  华夏货币B 134 179,841,731.35 23,949,094,400.60 99.38% 149,697,600.93 0.62%  合计 29,501 1,039,309.83 26,810,824,553.30 87.44% 3,849,854,833.54 12.56%  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 华夏货币A 2,371,321.74 0.04%   华夏货币B - -   合计 2,371,321.74 0.01%  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华夏货币A 0   华夏货币B 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 华夏货币A 0   华夏货币B 0   合计 0  §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏货币A 华夏货币B  基金合同生效日（2005年4月20日）基金份额总额 2,432,606,999.70 -  本报告期期初基金份额总额 2,647,335,739.75 3,291,259,833.31  本报告期基金总申购份额 13,555,901,372.29 43,553,455,827.12  减：本报告期基金总赎回份额 9,641,349,726.73 22,745,923,658.90  本报告期基金拆分变动份额 - -  本报告期期末基金份额总额 6,561,887,385.31 24,098,792,001.53  注：①本基金自2012年12月10日起增加B级基金份额类别。 ②上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基金份额间转换的基金份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在  $华夏货币B(MF288201)$