宝盈货币市场证券投资基金2015年半年度报告。基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。  基金简介 基金基本情况 基金简称 宝盈货币  基金主代码 213009  交易代码 213009  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2009年8月5日  基金管理人 宝盈基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 17,977,589,344.18份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称： 宝盈货币A 宝盈货币B  下属分级基金的交易代码： 213009 213909  报告期末下属分级基金的份额总额 4,158,351,803.46份 13,819,237,540.72份  基金产品说明 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。  投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。  风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。  基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 张瑾 田青   联系电话 0755-83276688 010-67595096   电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com  客户服务电话 400-8888-300 010-67595096  传真 0755-83515599 010-66275853  信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 网页链接  基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处  主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 宝盈货币A 宝盈货币B  3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 报告期( 2015年1月1日 - 2015年6月30日)  本期已实现收益 96,752,510.42 255,983,431.67  本期利润 96,752,510.42 255,983,431.67  本期净值收益率 2.2413% 2.3630%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )  期末基金资产净值 4,158,351,803.46 13,819,237,540.72  期末基金份额净值 1.0000 1.0000  注：1、本基金收益分配是按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 5、本基金合同生效日为2009年8月5日。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 0.3282% 0.0112% 0.0288% 0.0000% 0.2994% 0.0112%  过去三个月 1.0282% 0.0135% 0.0873% 0.0000% 0.9409% 0.0135%  过去六个月 2.2413% 0.0108% 0.1736% 0.0000% 2.0677% 0.0108%  过去一年 4.6360% 0.0126% 0.3500% 0.0000% 4.2860% 0.0126%  过去三年 13.7961% 0.0098% 1.0507% 0.0000% 12.7454% 0.0098%  自基金合同生效起至今 22.4026% 0.0125% 2.2704% 0.0002% 20.1322% 0.0123%  宝盈货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 0.3482% 0.0112% 0.0288% 0.0000% 0.3194% 0.0112%  过去三个月 1.0888% 0.0136% 0.0873% 0.0000% 1.0015% 0.0136%  过去六个月 2.3630% 0.0109% 0.1736% 0.0000% 2.1894% 0.0109%  过去一年 4.8874% 0.0126% 0.3500% 0.0000% 4.5374% 0.0126%  过去三年 14.6177% 0.0098% 1.0507% 0.0000% 13.5670% 0.0098%  自基金合同生效起至今 24.1505% 0.0125% 2.2704% 0.0002% 21.8801% 0.0123%  自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈若劲 本基金基金经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、固定收益部总监 2009年8月5日 - 12年 陈若劲女士，香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。  于启明 本基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理 2012年7月6日 2015年6月13日 8年 于启明先生，经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。  注：1、陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、于启明非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2015年6月30日。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，宏观经济下行态势依然明显，为托底经济增长，央行持续加大货币政策宽松力度，多次下调存贷款利率、存款准备金率，并通过逆回购、MLF等操作持续向市场注入流动性；财政政策方面，包括降低购房首付、减免购房税费、加快基础设施项目审批进度等积极措施也接连推出。 报告期内，随着货币政策宽松力度持续加大，市场资金面异常充裕，隔夜和7天回购利率均大幅下行，多年来首次跌破1%和2%的水平，即使6月末传统的机构考核时期，也未对资金面带来过多扰动；协议存款方面，除春节、月末、季末等个别时点外，商业银行对存款需求普遍较低，特别是进入二季度，个别短期限存款品种甚至暂停报价；债券市场方面，随着资金利率的大幅回落，各短券品种收益率整体均大幅下行，报告期内，代表性品种1年期AAA短融券收益率下行幅度超过120bp。 报告期内，由于银行协议存款报价较低，我们逐步增加了债券类资产的配置比例，并在个别资金面紧张时期，择机增加协议存款配置。 报告期内基金的业绩表现 货币A： 截至本报告期末，本基金的份额净值为1.0000元。本报告期内本基金的份额净值收益率为2.2413%，业绩比较基准收益率为0.1736%。 货币B： 截至本报告期末，本基金的份额净值为1.0000元。本报告期内本基金的份额净值收益率为2.3630%，业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，我们认为宏观经济仍将低位运行，为巩固经济增长，货币政策仍有进一步放松的空间。货币市场方面，在政策呵护下，市场资金面整体将继续维持宽松，同时IPO的暂停和权益市场步入调整，也有助于货币市场的平稳运行；债券市场受益于理财资金、打新资金的回流，配置需求增加，收益率仍将有进一步下行的空间。 下半年，我们将密切跟踪权益市场和通胀预期的变化，在保持组合良好流动性基础上，择优参与债券投资，并积极把握资金利率相对高点配置协议存款的机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类96,752,510.42元，B类255,983,431.67元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：宝盈货币市场证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资 产：    银行存款 1,533,825,573.12 2,414,177,304.36  结算备付金 - -  存出保证金 - -  交易性金融资产 18,561,175,026.06 6,831,875,801.75  其中：股票投资 - -  基金投资 - -  债券投资 18,561,175,026.06 6,831,875,801.75  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 300,001,010.00 673,893,250.84  应收证券清算款 163,484,749.51 -  应收利息 209,869,129.52 133,570,480.50  应收股利 - -  应收申购款 557,680,721.27 12,794,757.45  递延所得税资产 - -  其他资产 632,855.99 574,522.99  资产总计 21,326,669,065.47 10,066,886,117.89  负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负 债：    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 3,314,195,842.90 1,214,697,097.95  应付证券清算款 - -  应付赎回款 18,657,626.16 7,288,384.56  应付管理人报酬 7,740,543.44 2,616,423.27  应付托管费 2,345,619.26 792,855.54  应付销售服务费 1,038,493.32 620,095.73  应付交易费用 1,087,543.29 543,233.52  应交税费 - -  应付利息 234,682.76 381,012.85  应付利润 3,471,379.88 880,746.57  递延所得税负债 - -  其他负债 307,990.28 233,365.45  负债合计 3,349,079,721.29 1,228,053,215.44  所有者权益：    实收基金 17,977,589,344.18 8,838,832,902.45  未分配利润 - -  所有者权益合计 17,977,589,344.18 8,838,832,902.45  负债和所有者权益总计 21,326,669,065.47 10,066,886,117.89  注：报告期截止日2015年6月30日，宝盈货币市场证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额4,158,351,803.46份。宝盈货币市场证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额13,819,237,540.72份。宝盈货币市场证券投资基金A类基金和宝盈货币市场证券投资基金B类基金的合计份额总数17,977,589,344.18份。 利润表 会计主体：宝盈货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入 421,163,970.08 380,717,528.19  1.利息收入 283,303,154.80 287,028,627.48  其中：存款利息收入 118,251,075.57 125,330,015.05  债券利息收入 157,490,215.87 144,780,260.53  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 7,561,863.36 16,918,351.90  其他利息收入 - -  2.投资收益（损失以“-”填列） 137,860,815.28 93,688,900.71  其中：股票投资收益 - -  基金投资收益 - -  债券投资收益 137,860,815.28 93,688,900.71  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具收益 - -  股利收益 - -  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -  4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -  5.其他收入（损失以“-”号填列） - -  减：二、费用 68,428,027.99 45,363,875.31  1．管理人报酬 28,026,052.08 21,281,625.61  2．托管费 8,492,743.04 6,448,977.50  3．销售服务费 6,290,754.84 1,778,940.84  4．交易费用 - -  5．利息支出 25,435,720.86 15,688,796.07  其中：卖出回购金融资产支出 25,435,720.86 15,688,796.07  6．其他费用 182,757.17 165,535.29  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 352,735,942.09 335,353,652.88  减：所得税费用 - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列） 352,735,942.09 335,353,652.88  所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 8,838,832,902.45 - 8,838,832,902.45  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 352,735,942.09 352,735,942.09  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 9,138,756,441.73 - 9,138,756,441.73  其中：1.基金申购款 119,943,790,434.13 - 119,943,790,434.13  2.基金赎回款 -110,805,033,992.40 - -110,805,033,992.40  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -352,735,942.09 -352,735,942.09  五、期末所有者权益（基金净值） 17,977,589,344.18 - 17,977,589,344.18  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 6,578,213,070.73 - 6,578,213,070.73  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 335,353,652.88 335,353,652.88  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,109,598,956.94 - 3,109,598,956.94  其中：1.基金申购款 46,135,578,010.32 - 46,135,578,010.32  2.基金赎回款 -43,025,979,053.38 - -43,025,979,053.38  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -335,353,652.88 -335,353,652.88  五、期末所有者权益（基金净值） 9,687,812,027.67 - 9,687,812,027.67  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,455,089,424.24元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(09)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》于2009年8月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,455,160,265.48份基金份额，其中认购资金利息折合70,841.24份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并据此将基金份额分为不同的类别。其中A类基金按照0.25%年费率计提销售服务费；B类基金按照0.01%年费率计提销售服务费的。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于50万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 28,026,052.08 21,281,625.61  其中：支付销售机构的客户维护费 3,902,078.59 884,997.31  注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 8,492,743.04 6,448,977.50  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   宝盈货币A 宝盈货币B 合计  中国建设银行 1,544,003.56 54,493.76 1,598,497.32  宝盈基金管理有限公司 548,954.78 533,649.67 1,082,604.45  合计 2,092,958.34 588,143.43 2,681,101.77  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   宝盈货币A 宝盈货币B 合计  中国建设银行 411,474.95 37,626.94 449,101.89  宝盈基金管理有限公司 112,926.72 529,715.20 642,641.92  合计 524,401.67 567,342.14 1,091,743.81  注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率以及B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国建设银行 1,160,402,643.94 426,047,643.23 - - 17,046,060,000.00 2,625,068.55  上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国建设银行 523,529,988.50 316,107,777.26 - - 9,087,200,000.00 1,480,087.70  各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   宝盈货币A 宝盈货币B   基金合同生效日（ 2009年8月5日 ）持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 - 44,114,604.97  期间申购/买入总份额 - 907,780.11  期间因拆分变动份额 - -  减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00  期末持有的基金份额 - 35,022,385.08  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.19%  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   宝盈货币A 宝盈货币B   基金合同生效日（ 2009年8月5日 ）持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 - 31,884,936.27  期间申购/买入总份额 - 30,874,385.54  期间因拆分变动份额 - -  减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00  期末持有的基金份额 - 52,759,321.81  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.54%  注：1、 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本半年度申购本基金的交易委托第一创业证券有限责任公司办理，适用费率为0%。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国建设银行 33,825,573.12 82,306.45 3,162,565.21 197,876.67  注：1、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为33,825,573.12元，按银行同业利率计息。 2、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额为0.00元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 基金在承销期内未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为3,314,195,842.9元。正回购交易中作为抵押的债券如下： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额  130215 13国开15 2015年7月1日 99.96 3,600,000 359,856,000.00  130234 13国开34 2015年7月1日 97.76 3,500,000 342,160,000.00  011524003 15中冶SCP003 2015年7月1日 100.16 3,000,000 300,480,000.00  100230 10国开30 2015年7月1日 100.40 2,500,000 251,000,000.00  110402 11农发02 2015年7月1日 100.08 2,500,000 250,200,000.00  100236 10国开36 2015年7月1日 100.52 2,300,000 231,196,000.00  011590003 15苏交通SCP003 2015年7月1日 100.77 2,000,000 201,540,000.00  011599331 15五矿SCP007 2015年7月1日 100.11 2,000,000 200,220,000.00  011599389 15陕交建SCP001 2015年7月1日 99.96 2,000,000 199,920,000.00  071522003 15齐鲁证券CP003 2015年7月1日 99.94 2,000,000 199,880,000.00  130235 13国开35 2015年7月1日 95.57 2,000,000 191,140,000.00  130211 13国开11 2015年7月1日 100.14 1,000,000 100,140,000.00  1382107 13华侨城MTN1 2015年7月1日 100.75 900,000 90,675,000.00  041561012 15光明CP001 2015年7月1日 101.14 800,000 80,912,000.00  130233 13国开33 2015年7月1日 99.97 800,000 79,976,000.00  011599070 15联合水泥SCP002 2015年7月1日 100.70 600,000 60,420,000.00  130250 13国开50 2015年7月1日 100.54 500,000 50,270,000.00  140443 14农发43 2015年7月1日 100.27 500,000 50,135,000.00  130212 13国开12 2015年7月1日 98.63 500,000 49,315,000.00  120233 12国开33 2015年7月1日 98.84 400,000 39,536,000.00  110217 11国开17 2015年7月1日 97.54 400,000 39,016,000.00  1082166 10葛洲坝MTN1 2015年7月1日 100.79 200,000 20,158,000.00  合计    34,000,000 3,388,145,000.00  交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 固定收益投资 18,561,175,026.06 87.03   其中：债券 18,561,175,026.06 87.03    资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 300,001,010.00 1.41   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 1,533,825,573.12 7.19  4 其他各项资产 931,667,456.29 4.37  5 合计 21,326,669,065.47 100.00  债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%）  1 报告期内债券回购融资余额 12.51   其中：买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）  2 报告期末债券回购融资余额 3,314,195,842.90 18.44   其中：买断式回购融资 - -  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期  1 2015年5月5日 23.94 大额赎回 2个工作日  2 2015年5月6日 20.34 大额赎回 2个工作日  3 2015年6月24日 34.80 大额赎回 4个工作日  4 2015年6月25日 31.49 大额赎回 4个工作日  5 2015年6月26日 25.47 大额赎回 4个工作日  6 2015年6月29日 24.07 大额赎回 4个工作日  基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 98  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金《基金合同》中关于投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”；且本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）  1 30天以内 15.22 18.44   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.44 -  2 30天(含)—60天 36.46 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.34 -  3 60天(含)—90天 12.43 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.50 -  4 90天(含)—180天 29.53 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 180天(含)—397天（含） 20.71 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 114.36 18.44  期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 2,068,762,356.59 11.51   其中：政策性金融债 2,068,762,356.59 11.51  4 企业债券 899,594,102.96 5.00  5 企业短期融资券 14,468,131,253.39 80.48  6 中期票据 1,124,687,313.12 6.26  7 其他 - -  8 合计 18,561,175,026.06 103.25  9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 949,507,667.44 5.28  期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）  1 1082129 10国电集MTN1 5,000,000 501,664,232.87 2.79  2 011537005 15中建材SCP005 5,000,000 499,975,695.76 2.78  3 071503006 15中信CP006 5,000,000 499,940,834.42 2.78  4 011537006 15中建材SCP006 4,000,000 400,022,326.86 2.23  5 068007 06首都机场债 3,750,000 376,289,338.04 2.09  6 130215 13国开15 3,600,000 360,196,787.62 2.00  7 130234 13国开34 3,500,000 353,198,722.67 1.96  8 011499076 14包钢集SCP001 3,000,000 300,577,714.38 1.67  9 011575001 15中信股SCP001 3,000,000 300,278,218.61 1.67  10 011599192 15包钢集SCP003 3,000,000 300,164,523.76 1.67  “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 15  报告期内偏离度的最高值 0.3773%  报告期内偏离度的最低值 -0.0314%  报告期内每个  $宝盈货币A(MF213009)$