招商保证金快线货币市场基金2015年半年度报告。基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。  基金简介 基金基本情况 基金简称 招商保证金快线  场内简称 招商快线  基金主代码 159003  交易代码 159003  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年5月17日  基金管理人 招商基金管理有限公司  基金托管人 平安银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 10,315,211.00份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2014年10月20日  下属分级基金的基金简称： 招商保证金快线A 招商保证金快线B  下属分级基金的交易代码： 159003 159004  报告期末下属分级基金的份额总额 5,734,393.00份 4,580,818.00份   基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。  业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）  风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 招商基金管理有限公司 平安银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 潘西里 张波   联系电话 0755－83196666 0755-22168073   电子邮箱 cmf@cmfchina.com ZHANGBO746@pingan.com.cn  客户服务电话 400-887-9555 95511  传真 0755－83196475 0755-82080406  信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 网页链接  基金半年度报告备置地点 (1）招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 (2）平安银行股份有限公司 地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 招商保证金快线A 招商保证金快线B  3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 报告期( 2015年1月1日 - 2015年6月30日)  本期已实现收益 13,014,166.51 13,591,090.64  本期利润 13,014,166.51 13,591,090.64  本期净值收益率 2.1963% 2.3187%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )  期末基金资产净值 573,439,300.00 458,081,800.00  期末基金份额净值 100.00 100.00  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为“每日分配、按月支付”的现金分红。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商保证金快线A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 0.4539% 0.0249% 0.0292% 0.0000% 0.4248% 0.0249%  过去三个月 1.1054% 0.0158% 0.0885% 0.0000% 1.0170% 0.0158%  过去六个月 2.1963% 0.0128% 0.1760% 0.0000% 2.0203% 0.0128%  过去一年 4.1475% 0.0119% 0.3549% 0.0000% 3.7926% 0.0119%  自基金合同生效起至今 8.4936% 0.0092% 0.7535% 0.0000% 7.7401% 0.0092%   招商保证金快线B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 0.4742% 0.0249% 0.0292% 0.0000% 0.4450% 0.0249%  过去三个月 1.1673% 0.0159% 0.0885% 0.0000% 1.0788% 0.0159%  过去六个月 2.3187% 0.0128% 0.1760% 0.0000% 2.1427% 0.0128%  过去一年 4.5008% 0.0119% 0.3549% 0.0000% 4.1459% 0.0119%  自基金合同生效起至今 9.5189% 0.0092% 0.7535% 0.0000% 8.7655% 0.0092%  注：本基金收益分配为“每日分配、按月支付”的现金分红。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同第十二条（二）投资范围的规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券及中期票据，和中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金于2013年5月17日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理53只共同基金，具体如下： 基金名称 基金类型 基金成立日  招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-4-28  招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-4-28  招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-4-28  招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-1-14  招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-6-1  招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17  招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-7-11  招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-3-30  招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-6-19  招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22  招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-6-19  招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25  招商深证100指数证券投资基金 股票型基金 2010-6-22  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-6-25  上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-8  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-8  招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-3-17  招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-3-25  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-2-11  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-6-27  招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2011-6-27  招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-9-1  招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-2-1  招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-3-21  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-6-28  招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-7-20  招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-8-20  招商理财7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-7  招商央视财经50指数证券投资基金 股票型基金 2013-2-5  招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-3-1  招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-4-19  招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-5-17  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-8-1  招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-6  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-3-20  招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-3-25  招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-6-18  招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-7-31  招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-8-12  招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-9-3  招商招利1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-9-25  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27  招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-1-30  招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-4-17  招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-20  招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-20  招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-27  招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-27  招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-6-11  招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-6-19  招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-6-29  基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    向霈 本基金的基金经理 2014年12月13日 - 8 向霈，女，中国国籍，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理，现任招商理财7天债券型证券投资基金、招商招钱宝货币市场基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金及招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。  胡慧颖 离任本基金的基金经理 2013年5月17日 2015年1月5日 9 胡慧颖，女，中国国籍，经济学学士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后在交易部、专户资产投资部、固定收益部从事固定收益产品的交易、研究、投资相关工作， 曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理。  注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商保证金快线货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度宏观经济未见明显好转，通胀继续保持较低水平，人民币升值压力稍有缓解。在此背景下，央行货币政策向更为积极的方向转变，通过降准、降息等措施引导市场利率下行，并滚动操作SLF\SLO等措施向市场投放流动性，银行间市场资金利率波动下行。2季度以来，经济增长依旧没有明显起色，投资、消费和工业生产都延续了1季度的疲弱的走势。社会融资增速有所反弹，但票据融资贡献较大，而中长期贷款持续回落，显示出企业贷款投资意愿较低，叠加权益市场对资金的分流作用，流入实体投资领域的资金相对有限。通胀压力依旧不大，虽然有猪肉价格恢复性上涨的压力，但是货币增速、经济热度以及有效汇率的大幅升值都不支持CPI大幅反弹的基础。受此影响目前实际利率水平与历史相比仍然偏高。 整体来看，上半年短端收益率继续下行，但由于市场对货币政策宽松力度边际减弱的预期及地方债大量供给，长端无明显下行，收益率曲线依旧陡峭；6月底受新股、半年末因素影响，短端资金利率略有反弹，短债收益率低位震荡。 报告期内本基金坚持一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充足流动性的同时，充分利用市场时机，提高组合收益弹性，为持有人创造了较好的收益。 报告期内基金的业绩表现 2015年上半年招商保证金快线A的份额净值收益率为2.1963%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率2.0203%；招商保证金快线B的份额净值收益率为2.3187%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益2.1427%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年经济仍有下行压力，通胀水平可能相对走稳，货币政策宽松力度是否会边际减弱、地方债发行带来的供求失衡如何解决以及信用债发行是否会放量是未来市场的主要变量。我们将密切关注央行政策、地方债发行和信用债供给等问题相机抉择，在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本报告期内，招商保证金快线A共分配利润人民币13,014,166.51元，招商保证金快线B共分配利润人民币13,591,090.64元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对招商保证金快线货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由招商基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：招商保证金快线货币市场基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资 产：    银行存款 349,241,704.44 2,970,772,049.29  结算备付金 - 600,284,700.00  存出保证金 - 17,124.92  交易性金融资产 269,873,184.96 426,551,539.47  其中：股票投资 - -  基金投资 - -  债券投资 269,873,184.96 426,551,539.47  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 410,001,215.00 295,002,042.50  应收证券清算款 - -  应收利息 3,810,944.23 14,134,996.05  应收股利 - -  应收申购款 - -  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 1,032,927,048.63 4,306,762,452.23  负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负 债：    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 160,244.02 181,582.45  应付赎回款 - -  应付管理人报酬 148,121.56 235,500.17  应付托管费 59,248.64 94,200.09  应付销售服务费 104,395.73 109,131.80  应付交易费用 33,457.40 21,276.24  应交税费 - -  应付利息 - -  应付利润 573,437.37 4,314,361.48  递延所得税负债 - -  其他负债 327,043.91 189,000.00  负债合计 1,405,948.63 5,145,052.23  所有者权益：    实收基金 1,031,521,100.00 4,301,617,400.00  未分配利润 - -  所有者权益合计 1,031,521,100.00 4,301,617,400.00  负债和所有者权益总计 1,032,927,048.63 4,306,762,452.23  注：报告截止日2015年6月30日，招商保证金快线A基金份额净值100.00元，基金份额总额5,734,393.00份；招商保证金快线B基金份额净值100.00元，基金份额总额4,580,818.00份；总份额总额10,315,211.00份； 利润表 会计主体：招商保证金快线货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入 30,673,856.84 3,452,170.85  1.利息收入 28,972,162.32 3,356,701.18  其中：存款利息收入 17,243,132.57 1,882,789.24  债券利息收入 9,525,421.38 442,351.89  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 2,203,608.37 1,031,560.05  其他利息收入 - -  2.投资收益（损失以“-”填列） 1,701,694.52 95,469.67  其中：股票投资收益 - -  基金投资收益 - -  债券投资收益 1,701,694.52 95,469.67  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具收益 - -  股利收益 - -  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -  4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -  5.其他收入（损失以“-”号填列） - -  减：二、费用 4,068,599.69 646,090.74  1．管理人报酬 1,259,318.02 168,893.05  2．托管费 503,727.22 67,557.32  3．销售服务费 832,941.41 75,991.90  4．交易费用 - -  5．利息支出 1,236,402.13 14,534.01  其中：卖出回购金融资产支出 1,236,402.13 14,534.01  6．其他费用 236,210.91 319,114.46  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,605,257.15 2,806,080.11  减：所得税费用 - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,605,257.15 2,806,080.11   所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商保证金快线货币市场基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 4,301,617,400.00 - 4,301,617,400.00  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 26,605,257.15 26,605,257.15  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,270,096,300.00 - -3,270,096,300.00  其中：1.基金申购款 65,233,378,600.00 - 65,233,378,600.00  2.基金赎回款 -68,503,474,900.00 - -68,503,474,900.00  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -26,605,257.15 -26,605,257.15  五、期末所有者权益（基金净值） 1,031,521,100.00 - 1,031,521,100.00  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 640,077,293.00 - 640,077,293.00  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,806,080.11 2,806,080.11  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -559,641,656.00 - -559,641,656.00  其中：1.基金申购款 1,973,612,390.00 - 1,973,612,390.00  2.基金赎回款 -2,533,254,046.00 - -2,533,254,046.00  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,806,080.11 -2,806,080.11  五、期末所有者权益（基金净值） 80,435,637.00 - 80,435,637.00   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 招商保证金快线货币市场基金(以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” )《关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复》(证监许可[2013]65号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商保证金快线货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2013年5月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,387,812,874.00份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”) 。 本基金于2013年5月13日募集，募集期间净认购资金人民币3,387,718,000.00元，认购资金在募集期间产生的利息人民币94,874.00元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计3,387,812,874.00份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1300025号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商保证金快线货币市场基金基金合同》和《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金为货币市场基金，主要投资于以下金融工具，包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内 (含1年) 的银行定期存款、大额存单；期限在1 年以内 (含1年) 的债券回购；期限在1年以内 (含1年) 的中央银行票据；剩余期限在397天以内 (含397 天) 的债券；剩余期限在397天以内 (含397天) 的资产支持证券；剩余期限在397天以内 (含397 天) 的中期票据；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款基准利率 (税后)。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 除6.4.5.2中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与2014年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），自2015年3月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财税字 [1998] 55号文、财税字 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005] 102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005] 107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；其中对基金取得的股票的股息、红利收入、债券利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 关关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  招商基金管理有限公司 基金管理人  平安银行 基金托管人  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 1,259,318.02 168,893.05  其中：支付销售机构的客户维护费 - -  注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 503,727.22 67,557.32  注：支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期   2015年1月1日至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   招商保证金快线A 招商保证金快线B 合计  招商证券  6,116.62  136.23  6,252.85  合计  6,116.62  136.23  6,252.85  获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间   2014年1月1日至2014年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   招商保证金快线A 招商保证金快线B 合计  招商证券 -  - -  合计  -  -  -  注：A类基金份额支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： A类份额日销售服务费费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 B类基金份额支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： B类份额日销售服务费费=前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  期初持有的基金份额 - 20,000,000.00  期间申购/买入总份额 - 60,000,000.00  期间因拆分变动份额 - -  减：期间赎回/卖出总份额 - 55,000,000.00  期末持有的基金份额 - 25,000,000.00  期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 31.08%  报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  平安银行 149,241,704.44 994,567.36 94,679.09 213,786.93  注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因为认购新发或增发而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 固定收益投资 269,873,184.96 26.13   其中：债券 269,873,184.96 26.13    资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 410,001,215.00 39.69   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 349,241,704.44 33.81  4 其他各项资产 3,810,944.23 0.37  5 合计 1,032,927,048.63 100.00   债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％）  1 报告期内债券回购融资余额 10.53   其中：买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中：买断式回购融资 - -  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 62  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 147  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19   报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因  调整期  1 2015年5月22日 138 巨额赎回 已于一个交易日内完成调整  2 2015年5月28日 128 巨额赎回 已于两个交易日内完成调整  3 2015年5月29日 147 巨额赎回 已于一个交易日内完成调整  4 2015年6月3日 137 巨额赎回 已于两个交易日内完成调整  5 2015年6月4日 138 巨额赎回 已于一个交易日内完成调整  注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金发生过5次投资组合的平均剩余期限超过120的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）  1 30天以内 56.15 0.02   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 1.94 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 21.33 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—180天 7.75 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 180天(含)—397天（含） 12.60 -   其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 99.77 0.02   期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中：政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 269,873,184.96 26.16  6 中期票据 - -  7 其他 - -  8 合计 269,873,184.96 26.16  9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）  1 041559007 15安钢集CP001 500,000 49,954,898.22 4.84  2 011524003 15中冶SCP003 300,000 30,049,337.78 2.91  3 041558044 15淮北矿CP002 300,000 29,987,329.81 2.91  4 011581001 15淮南矿SCP001 300,000 29,983,182.44 2.91  5 011599138 15山钢SCP003 300,000 29,931,637.66 2.90  6 011474007 14陕煤化SCP007 200,000 19,999,816.68 1.94  7 071524003 15东兴证券CP003 200,000 19,998,010.77 1.94  8 011589001 15鞍钢股SCP001 200,00  $招商保证金快线货币B(MF159004)$