汇添富现金宝货币市场基金2014年第2季度报告。基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富现金宝货币 交易代码 000330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月12日 报告期末基金份额总额 28,244,936,193.20份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2014年4月1日 - 2014年6月30日 ) 1. 本期已实现收益 413,254,459.22 2.本期利润 413,254,459.22 3.期末基金资产净值 28,244,936,193.20 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1765% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 1.0892% 0.0009% 注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的《基金合同》生效日为2013年9月12日,截至本报告期末,基金成立未满1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年9月12日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富理财14天的基金经理助理,汇添富理财28天、理财21天、理财7天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券的基金经理,固定收益投资副总监。 2013年2月7日 - 13年 国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,其中2次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年2季度债券市场表现出色,各类型债券品种收益率相比一季度均出现较大幅度的下行。货币市场延续一季度的宽松格局,现券、回购等货币市场品种与同业存款利率整体下行,其中1年期AAA级短融收益率从1季度末的5.2%下滑至4.7%左右,1年期国开行金融债收益率则从4.85%降至4.25%附近,下滑幅度均达到50-60BP。 本基金规模在二季度小幅下降,一方面受定存和现券收益下降的影响,组合收益率逐步走低,另一方面也与客户结构、季末因素有关。随着高收益定存的逐渐到期,以及新增定存收益的下降,基金的业绩压力也在增加,当然这也是所有货币基金在二季度面临的现状,因此二季度在保持了合理流动性的前提下,本基金在操作上更为积极,适当提升了组合的剩余期限,增配了短融等票息较高的资产,同时在关键时点锁定了1-3个月的高收益存款,为持有人获取了更好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年二季度本基金净值收益率为1.1765%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月份PMI数据反弹显示经济动能回升,展望3季度,我们认为经济下滑幅度将弱于1、2季度,环比趋于改善,主要原因在于信贷投放和社会融资总量将有所扩张,对实体经济的拉动在逐步显现。货币政策方面,存贷比口径调整和信贷额度调增等推动广义流动性回升,财政刺激也有持续性动作,二季度以来政府陆续出台扩大铁路建设、开工能源项目等定向刺激措施,通过定向基建投资对冲房地产下行风险,三农、小微贷款发放受到政策鼓励。但由于今年银行不良率上升较快,风险偏好下降,加之考虑四万亿财政刺激政策后遗症尚未消失殆尽,预计3季度货币政策可能不会有快速、大幅的放松,债券市场下行空间相应小于一、二季度。 我们将综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金,我们将更加明确地注重流动性,做好份额变动的分析和预测,合理搭配协存、短融、浮息债等品种,力争提高组合收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 7,200,237,718.07 24.61 其中:债券 7,200,237,718.07 24.61 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 250,000,615.00 0.85 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,428,400,749.49 73.23 4 其他资产 381,237,913.58 1.30 5 合计 29,259,876,996.14 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.41 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 999,367,900.94 3.54 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天", 本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 23.98 3.54 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.21 - 2 30天(含)-60天 16.50 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.42 - 3 60天(含)-90天 16.41 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.31 - 4 90天(含)-180天 22.63 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.60 - 5 180天(含)-397天(含) 23.08 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.60 3.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,373,178,731.04 8.40 其中:政策性金融债 2,373,178,731.04 8.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,827,058,987.03 17.09 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 7,200,237,718.07 25.49 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 719,583,436.69 2.55 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130241 13国开41 2,100,000 211,138,544.89 0.75 2 011476001 14京投SCP001 2,000,000 201,268,494.48 0.71 3 140207 14国开07 2,000,000 200,676,585.75 0.71 4 130322 13进出22 2,000,000 200,042,133.92 0.71 5 130327 13进出27 2,000,000 199,960,739.02 0.71 6 140212 14国开12 2,000,000 199,782,557.52 0.71 7 140316 14进出16 1,950,000 193,211,612.04 0.68 8 120227 12国开27 1,700,000 168,666,734.17 0.60 9 041455003 14金隅CP001 1,500,000 151,216,653.50 0.54 10 140430 14农发30 1,500,000 149,999,654.54 0.53 5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0655% 报告期内偏离度的最低值 0.0164% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0445% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 100,836,724.66 3 应收利息 280,401,188.92 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 381,237,913.58 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 32,727,309,642.14 报告期期间基金总申购份额 83,201,849,938.52 减:报告期期间基金总赎回份额 87,684,223,387.46 报告期期末基金份额总额 28,244,936,193.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2014年4月17日 30,000,000.00 30,000,000.00 - 2 申购 2014年4月25日 40,000,000.00 40,000,000.00 - 3 申购 2014年5月8日 30,000,000.00 30,000,000.00 - 4 赎回 2014年6月27日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 5 赎回 2014年6月27日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 6 赎回 2014年6月27日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7 赎回 2014年6月27日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8 赎回 2014年6月27日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 9 赎回 2014年6月27日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 合计 210,000,000.00 210,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件; 2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站网页链接查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年7月19日   $汇添富现金宝货币(MF000330)$
公告转发:0回复:0喜欢:0