所以今年很多基金和私募都跑不过玩量化的资金,不是我一个不行,基本上都不行,是这样的逻辑?
2017年沪深300是21.78%,中证500是-0.2%
2018年沪深300是-25.31%,中证500是-33.32%
2019年沪深300是36.07%,中证500是26.33%
2020年沪深300是27.21%,中证500是20.87%
2021年沪深300是-7.07%,中证500是14.32%
这是过去六年沪深300和中证500表现数据。可以看到之前五年300指数都是战胜500指数的。
作为主观多头策略一般都是和沪深300比较,能持续战胜沪深300的主观产品那是比较好的产品。
也就是2016-2020这五年里面优秀主观基金>沪深300>中证500
而量化基金一般是和中证500比较多,因为相比500指数比较容易跑出阿尔法,因为过去几年500指数表现一直较差,所以量化中性策略更容易受到欢迎。但是毕竟期指一直贴水,中性策略比较难做。头部量化机构一直希望引导投资人去买指数增强产品。但是过去因为中证500一直不如沪深300,所以哪怕增强的500基金相比沪深300指数也没特别优势。
到了今年,中证500指数大幅度跑赢沪深300,所以也就是下面的公式了
指数增强基金>中证500>沪深300
而今年的行情之下,不少主观策略没有跑赢沪深300,哪怕跑赢沪深300,跑赢中证500也是非常少。所以今年量化指数基金相比主观多头业绩优势明显,指增今年迎来了大年,大发展,规模急剧上升。
这个周末的话题已经市场已经定了:量化交易。
抽空我也找些资料深入了解下,毕竟知己知彼百战百胜。
刚看到新闻,头部几家公募基金经理今年都十几个点的亏损,梁大师回撤也很大。。。
今年好难,又冒出个机器人对手盘[好失望]
资金推动,500指数牛才刚刚开启
你这选的时间点有问题,从16年开始选,若从13年选又不一样,13,14,15年沪深300表现可不咋地
短线起了个名词叫量化
90%的公募,吊打希瓦
今年500量化做的好的,基本都会对成长因子高度暴露。等公司多了,规模大了以后就会出现量化报团,量化割肉。
把2015年也算上,从2015年初到现在300,500指数涨幅基本相同,500增强表现要远好于300增强。正如大师所说500做量化更容易跑出高α,所以就按长期涨幅一致的情况还是500增强更有优势,高配500增强是正解
是,渠道在力推500量化基金,目前看应该是趋势加速阶段。
满市场都量化,这会有什么影响
我可能买了个假小牛
还是喜欢看梁大湿吹,敌强我屌系列