量化系列之四-超短打板二

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 量化策略研究之四—超短之打板策略研究二        在前一篇文章中,我们从整体上分析了打板策略第二天的表现。我们总结一下上一期所得到的结论。
1:对于大盘来说,有很高的概率高开低走和低开高走,同时我们直观上拉尾盘的现象确实存在;
2打板次日开盘有75%的机会红盘,有80%的概率其最高价涨幅会超过4%(轻易不要卖出);
3 打板次日尾盘收益均值为正的3.3%,(我们可以这样理解,大家对于盘中暴跌可以持有一种旁观态度,不宜太过紧张)。
        以上是我们上一期就我国市场给大家得出的一些结论。从以上的结论中,我们不禁疑惑为什么概率是红盘的概率是75%,有80%的股票的最高价会超过4%,那么剩下的20%呢,作为一个严谨的并且具有刨根问底精神的研究,我不禁想问自己我们有没有可能从开盘就能够看出这只股票是否是剩下的20%呢,来增长我的胜率呢。接下来,我们就来分析分析。(注:这几篇打板模型均是从统计学上来分析(技术分析的基础就是历史会重演,研究好历史,我们就能好好的看待现在了),喜好模型的各位可以直接点右上角的红叉关闭)。
       上篇提到将打板个股在次日有80%的概率最高价会超过4%,我们今天的任务就是那剩下的(1-80%)=20%,剩下的20%到底是个什么状况,在开盘中有哪些端倪可以看出这只股票属于剩下的20%呢,因子这20%是会直接导致我们策略的失败。(假设我们有个打板策略,每天挂涨停板,然后第二天委托4%卖出。)下面我们就从早盘开盘来看看。
我们将开盘个股分为:涨幅大于9.7%的(即开盘涨停)、涨幅为8%-9.7%、涨幅为6%-8%、涨幅为4%-6%、涨幅为2%-4%、涨幅为0-2%、涨幅-2%-0、以及开盘较大跌幅-2%-4%,和暴跌的(跌幅超过4%的)。

我们先从开盘价对最高价的影响来分析一下:
 1:当开盘价涨幅就超过4%的时候,当然最高价的涨幅就超过4%。所以我们分析开盘价涨幅小于4%的个股。首先我们分析一下开盘涨幅在2%-4%之间的个股。经过统计我们得到如下结果:


      经过计算我们得到,开盘涨幅即在2%-4%之间的个股,当天最高价超过4%概率为87.1%。意思是如果您拿到的涨停板当天开盘的涨幅为2%-4% ,那么您当天能够以4%的价格卖出的可能性为87.1%,是不是比80%要高一点呢。如果您想博一下剩下的12.9%(意思是如果没有按照我们的预想在4%出掉货,不得不持有至收盘。)我们从总体上看一下,尾盘的股价情况如何,我们看下图:


经过统计尾盘以红盘收尾的概率为75.5%。按照总体上来说我们依然有75.5%的机会单天有收益。

2 若开盘股价涨幅在0-2%时,我们来看看其最高价情况

       经过计算我们得到,开盘涨幅即在0%-2%之间的个股,当天最高价超过4%概率为72%。意思是如果您拿到的涨停板当天开盘的涨幅为0%-2% ,那么您当天能够以4%的价格卖出的可能性为72%,概率比80%有所下降(当然理论上也应该是下降的)。如果您想博一下剩下的28%(意思是如果没有按照我们的预想在4%出掉货,不得不持有至收盘。)我们从总体上看一下,尾盘的股价情况如何,我们看下图:


        从上图可以看出,当开盘价涨幅在0-2%,其收盘除了对于1/8的概率涨停意外,剩下的基本上呈现正态分布。记过计算收盘为红的概率为62%。胜率明显下降。所以当你持有的昨日涨停板的股票今天开盘在0-2%之间时,就得做好准备。(有72%的概率能够以4%出货,不然到尾盘就只剩下62%的机会能盈利了)
3 若开盘股价涨幅在-2%-0之间时,我们来看看其最高价情况

        经过计算,能够以4%的涨幅出货的概率就变得更低了为51.2%,意思是昨日涨停板上拿的票,明天以4%涨幅委托卖出的概率为51.2%。如果您喜欢赌,可以试试,个人不建议。另外如果我们不以4%为委托价就仅仅以不亏损为前提,意思是以昨日买入价委托卖出,我们从可从上图得出,基本上有85%的概率不亏本;如果委托价提高到2%,有69%的概率能够卖出。
另外如果持有到尾盘,我们看看结果如何


经过计算只剩下43%的概率能够以红盘收尾。所以个人觉得可以选择性价比最高的2%为委托价卖出。
4若开盘股价涨幅在-2%-(-4%)之间时,我们来看看其最高价情况

经过计算,我们得到如果以4%的涨幅为委托价,能够卖出的可能性降到40%,不及对赌。如果以2%的涨幅为委托价,能够卖出的可能性为54.7%;以0涨幅为委托价,能够卖出的可能性为68%;以-2%为委托价,能够卖出的概率为93%。所以个人建议,当昨天板的股几天开盘暴跌,不要急着开盘就卖,因为你有93%的机会,会已比较少的损失出手。
我们再来看看收盘情况如何:

此图一目了然,若股票没卖出去,到尾盘岂一个惨字了得。
5 若开盘股价跌幅超过4%时,我们来看看其最高价情况:


不要说能以4%的收益卖出了,我们仅以不亏损为原则能够出货的概率51.4%;以亏损2%为原则能够出货的概率为75%;以亏损4%为原则出货的概率93%,所以当开盘巨幅低开时,我们也不需要恐慌,要理性的将损失降到最低。
本期的分析就到这里,不知道对大家的打板操作会不会有所收获。
这是打板系列的开篇,主要从打板后次日开盘情况对今日操作的影响进行分析。下面的系列我们将会从更加细致的角度去分析,不同板,不同市场环境,不同题材等多重因素下,各个涨停次日的表现情况。希望大家看完能够对自己的短线操作,有所收获。(小资金专用,大资金请移步多因子和后期的大盘择时)
敬请期待涨停板之其他系列分析:
1 结合板次数分析第二日涨跌情况,二连板、三联板,还是四连板
2 从成交量的角度来分析不同涨停板的第二日表现
3 结合大盘单天的状况,分析在不同市场氛围中的打板情况
4 在不同的行情中(所谓的熊市、牛市、震荡市,各种不同打板的表现
5 不同走势下(横盘突破走势、趋势上涨走势,下跌后盘整走势,走势太多,仅举出几个典型),各种板的表现。
6跟风题材下,所谓龙头股(技术上龙头股,在整个板块低迷的情况下,异军突起,带领板块起飞的股)次日表现。

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精彩讨论

量化小王子2016-03-04 18:16

好文要点个赞哦

全部讨论

2017-04-01 23:07

谢谢,感谢分享

2016-07-25 09:08

开的越高越强势

2016-04-16 22:38

受教了,不知道是否剔除了一字板。

2016-03-30 19:34

支持一下

2016-03-09 10:27

2016-03-06 17:13

2016-03-06 09:44

我刚赞助了这篇帖子 1 雪球币,也推荐给你。

2016-03-05 23:05

文章有货