组合的背景说明大家可以看系列第一集:
一点新的想法:量化组合从今年2月成立截至12月27日(在雪球上的该策略组合安水量化选股1号是11月才建立),收益率20%左右,对于今年分散投资股票来说,我本以为很极限了。但昨天看了几个厉害的股票量化私募的收益率,简直难以想象他们模型是怎么做的,与这些量化高手的差距大呀,如果再考虑他们资金量大冲击成本高,那差距就更大了。
下面继续回顾分析模型筛选出来,并曾买卖的股票,积累经验,希望在具体买卖操作上还能有所提升。
1、史丹利 002588
史丹利是做复合肥的,在互联网玩梗领域小有名气,仅次于金坷垃。
这只股票是和第一期中的渤海股份一起买的,由于在渤海股份挣了钱,而这只股票一时没有表现就平盘卖出了,然后又买了别的股票,现在回头看这种决策没什么道理。
实际上是可以有收益卖出的,即使是4月末遇到大盘‘股灾’,5月也很快收复失地,收益超过5%不是问题。
史丹利在上半年大家都拉胯的时候为什么表现那么强,一直没搞清楚。
这是一笔很短的操作,模型筛选出之后,主要为了抢反弹。
买的那天的确是短期底部,前一天收盘价是22.44,当天上午买入的价格22.12,而收盘价是20.91,活活一天赔5%多。也就是判断出了低点,买得却很差劲。在日内走弱逐级下跌时,或许应等到下午再看。
现在虽然不记得了,但当时大概有这样一种心理,买入的第一天被伤到之后,后面往往跑的就快。
卖出之后4月跌幅很大,但5月之后的新能源反弹行情中,麦格米特最高涨到33。它有光伏和储能概念,弹性比较大。
这只与麦格米特类似,买入在见底的前一天,卖出在涨停后第二天冲高的时候,搏到了反弹。
星宇是新能源车组件概念,今年波动的确大,融资融券搞这只票容易爆仓,卖出之后的一个多月竟然最低跌到97,而5月之后的反弹也挺猛的,最高涨到190。
亿华通是第一批买的股票,碰巧遇上市场短期低点,但是买了之后没什么表现,一度还亏损。
买了一个多月后,意识到市场风险在逐渐积累,想减掉下跌中继形态的股票,恰好3月23日发改委发布《氢能产业发展中长期规划》,涨了10%多,就卖掉了。
这个利好效应只持续了一天,之后一路下跌到低点。氢能就像扶不起的阿斗,说得再热闹,业绩上体现不了。
正如特斯拉对电动车发展的推动,就看丰田能不能在氢能源汽车上做出成绩了。
5、昌红科技 300151
昌红科技差不多是组合中持有时间最长的股票,模型训练的目的是筛选未来2个月内有机会的股票,结果这个股票持有了8个月。
原因一是短期机会出现时没卖出,买入之后的第四个交易日盈利最高达到了15%以上,贪了,想再等等,结果就跌下去了。四个交易日挣15%还要啥自行车。
原因二是觉着基本面上有炒作的点,上半年跌幅太大,可能有修复的可能。它是做医疗耗材的,产品技术好像挺高端,一等就是8个月,最后在11月中旬反弹了一波之后,亏损了几个点出来的。
当时买这个股票占10%仓位,跌最多的时候,这一只股票就使组合净值跌4个点,太离谱了。
还是不能总想着要自行车。
未完待续