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回复@黄河口吴彦祖: 对了,想问一下,隐含波动率极限爆波>认购认沽持仓比出现极值>期权偏度极值=近月IV上穿远月IV 这些指标哪里可以看到?//@黄河口吴彦祖:回复@刘清颖:土豪你好。
引用:
2023-12-04 14:37
继续加仓了一组。

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近月远月IV要去波动率曲面看,只有wind有这个功能,或者就是需要自己开发系统做3D模拟,是我的开发计划之一,但是短期内不是重点。PCR指标的使用,没有现成指标,只能自己去量化,通达信的TX功能下有个初级版本,有一内内的价值,不高。爆波预测属于衍生品交易员的核心技能,恐怕没有人愿意公布方法,只能自己体会。波动率偏度我自己也没研究明白,不是紧迫的研发需求,在我的研发目标列表里,排在跨股指期货套利方法的后面,暂且搁置了。