04-02 20:30
汇兑损失是确实存在的,不然溢价2%+早被套利党给打下来了,记得以前也有内行人跟我讲过,小于2.75%是没有套利空间,想想现在的溢价,且长期有2%+的情况存在,应该是这样,不然谁都想无风险套利的。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $纳指ETF(SH513100)$
QD基金涉及到汇率的都可能存在这种情况,但广发纳指,国泰纳指,申购使用的是实时汇率,实时汇率比中间价差1.5%+,所以这些基金的溢价高反映的就是真实的申购成本。我们看到的iopv是按中间价算的,实际上对于申购来说是虚高的,所以看似厂内价格贵1.5%+实际相对于申购是平价。
但是159501和159513这俩,它申购使用中间价,换汇又用真实价格。汇率的价差让基金净值承担了
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ “申购采用人民币中间价,换汇用实时汇率,两者差距1.5%左右,全部都是基金净资产承担。”这种情况好像挺普遍的,我也不清楚有几家是这样的,望内行人士指点$纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $纳指ETF(SH513100)$
汇兑损失是确实存在的,不然溢价2%+早被套利党给打下来了,记得以前也有内行人跟我讲过,小于2.75%是没有套利空间,想想现在的溢价,且长期有2%+的情况存在,应该是这样,不然谁都想无风险套利的。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $纳指ETF(SH513100)$