关键是最后一条最后一句话 哈哈
mark
策略好帖。楼主在思考背景后逻辑。小市值策略回报虽高但多是垃圾股。作为替代。可以关注(7),这些都是常用因子,PE,分红,神奇公式等。我几个月前模拟过低PE在A股效果不错。
牢记一点,量化因子选股策略的成功是建立在市场短期犯错的基础上,市场犯错越多即韭菜越多,某些因子就越有效,一定要小心市场风格出现巨变。比如A股的小市值轮动、低波动轮动等投机性质的策略,在港股和美股几乎无效。
水鱼兄 给你发私信了 注意查看~
最大的问题是源源不断的新股带着泡沫进入二级市场
加油!
前面的长篇大论没看懂,最后一句黑体的段落看懂了
小市值加roe或加pb多因子是否减少波动?