目前策略持股在150只左右,未来资金再大些,持股大概会保持在200到300只左右。持股市值中位数在23亿左右,小部分在中证2000内,大部分在中证2000市值之下,部分在微盘股400里面,策略交易考虑了交易成本和价格滑点。 $量子复利(P000521)$
感觉您这策略股数也不算多,资金量大的话,进出滑点比较大,80-90股是不是少了点?我看微盘股成交量不大。是否您的股票也不完全是微盘股指数的股票。毕竟微盘股看着涨得高,但没考虑交易成本和价格滑点。
大佬,您这个量价策略,如果 要学习,有没有什么资料适合参看?
论文研报,自己总结,同行交流,这个方向各种资料多找找多试试
还是原来的量价策略,以量价因子为核心的低买高卖。
好的,非常感谢