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最近在做多资产策略的研究,回测过程中,绝大多数时间运行良好,大多数回撤最大也就3%不到,但是在2020年3月有个巨大的回撤,接近9%的回撤,对一个收益长期年化6%-9%的策略来说是一个非常大的回撤,当时属于全球疫情开始阶段,股债大宗叁杀,标普500急跌超过30%,黄金回撤20%,石油就更加厉害了,超过50%的回撤,只有我大A好些,但是7-10年国开债基金也接近4%的回撤,难得一见的行情吧,遇到这种情况也只能听天由命了,如果对自己的策略有信心,那就没有问题,坚持下来就会海阔天空的。

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我做多资产组合是从17年开始的,上手用的是偏股主动基金兴全趋势,香港的h股etf,美股高分红封基etf pcef和yyy,国内杠杆债基汇利b和黄金etf。后来逐渐迭代,现在美股主要是标普etf了,国内配兴全fof和中证红利etf。
这种低相关分散化组合特别适合缺乏个股和行业研究能力的投资者。不需要抓牛股牛基,不用花时间费脑筋与天斗与人斗,就能做到收益稳回撤小。我18和22年虽然亏损但比较少,其他年份都是盈利的。

05-21 22:50

收益太低了,还不如买投顾,自己做大周期择时