拿上周五收盘价举例子，50ETF指数2467 2450多单实值167 收盘298 ，时间价值131*12=1572 。空单2500实值334 收盘456 ，时间价值122*14=1708 。其实际时间价值差只有150不到，持有了26张空单。 平均每张空单不到10元 ， 只是一个点的问题。当然我预计的是交割时再怎么涨也最多到2500，对应2500期权清0，而卖购2450亏1200。实际我是看空的，起码2450以下！
但是卖购的风险太大呢，最近这个期权跟神经病似得，看着真糟心
卖购是为了对冲买沽的时间价值。
难度太大，加上护盘队，我好奇为啥卖购呢？卖购和买沽性质不是一样吗？但是卖是义务仓啊。
在2975时买的刮刮乐，看周三盘中能不能回来。