周五指数上涨1.92%，股指期货上涨2%以上，升水，按照八倍杠杆计算，涨幅16%，浮盈加仓不计算收益率。
看下股指期权三个近月和三个远月，三月平值5400，涨14%，十二月涨16%，九月涨23%。
近月七月涨40%，六月涨48%，五月涨63%。
平值期权，三月十二月涨幅和股指期货接近，九月大于股指期货，近月三个合约，越近，涨幅越大。
如果跌起来，那么相反，越远跌越少，越近跌越多。
好比大盘股和小盘股，近月是小盘股，远月是大盘股，上涨行情，拿小盘合算，涨起来多，下跌行情，拿大盘合算，跌起来小。
那么通过近月月合约的切换，可以改变股指期权合约的涨跌幅的程度。
股指期货是反的，越远，波动越大，如果是上涨行情拿多单，远期合算，如果是下跌行情拿多单，近月合算，但是差距不大，最大不过0.4%，按八倍杠杆计算，3%，而同样近月远月的涨幅差距，14%到63%，差了49%。
那么六个合约，我算下平均涨幅，34%，中位数31%。
而股指期货涨幅加杠杆在16%，股指期权平值合约平均涨幅是股指期货的两倍，如果上涨行情，拿股指期权看涨肯定比拿股指期货多单合算。
看下平值期权价格，1.2，1.8，2.1，2.4，2.8，3.2。
主力合约五月5300到5600，四个合约。
到期日5.17，还有十九天，十二个交易日，五月有五个休息日，还要一个两日休息。
看下指数的周线，还要三周时间结算。
日线来说，2.6到3.21，这波上涨有一个月15天，3.21到4.16，下跌24天。
那么这波涨幅从4.16开始，到5.17，有一个月时间。多头可以发动一波进攻。
六月合约6.21结算，还有八周，一个月23天，如果这波行情有一个半月，那么六月可以吃到全部涨幅。七月合约7.19结算，12周时间。性价比来说，不如六月，五月有点短。
去年十月，上涨28天。
算下前面几波涨幅，最近14次。
一个月，一个半月，三个半月，一个半月，一个半月，两个半月，两个月，二十天，两个月，一个半月，二个月，一个月，一个月，两个月，总体24个月，差不多一波平均涨幅一个半月。
那么五月和六月是最佳合约。
那么5.17股指可以达到什么位置，5700左右，前高。
四个亏损账户不动，金融账号本金出金后不再入金 ，盈利出金一万，把杠杆从八倍提高到了二十几倍。
现在考虑的是两个盈利账户的操作，亏损账户杠杆比较低，暂时不动。金瑞从两手加杠杆到了七手，目前，为了保护盈利 暂时不动单，计划盈利新高后出金一万 然后再降杠杆防守去。
伤脑筋的是正信，目前浮盈21万，周五31减仓了本金48万，剩下21万，加了杠杆到23手，差不多一手九千。60倍杠杆。
我记得原来48万本金在里面的时候，是38手，最低49万权益，周四58.8万，那周五赚了十万？
一手平均一万五权益，杠杆35倍，现在六十倍杠杆，加了一倍的杠杆。
金瑞17万，七手，一手平均2.4万，杠杆22倍，原来是两手，周三13万，一手平均6.5万，杠杆八倍。目前考虑的是，金瑞还要不要加杠杆？正信本金48万要不要全部出去，十万肯定要出去，还信用卡，还要38万怎么操作？
手数38手减到了23手 减去了15手，要不要再加回15手，一手按一万算，加十五万？
那么本金15万，盈利21万，本金按照盈利的比例进行配置？比如盈利21万，那么本金配21万，杠杆按照一万权利金计算，53倍左右。
或者本金出去十万，剩下38万，按照一万配置38手，加23手，总手数61手，本金出金了十万，手数增加了23手，本金减少了，杠杆就增加？风险变少，进攻增强？
这其实取决于后期的涨幅，要计算后面怎么波动 涨幅概率大还是跌幅概率大，或者横盘概率大。
从盘感来说，五一节前，重仓过节，节后第一天大涨是大概率。
那么还有两个交易日来决定仓位。