反脆弱大概就是,比如你的组合是long的,纯做多的,那么如果黑天鹅爆发,你就要亏大钱了;反脆弱不是空仓,空仓你可能毫发无损;在这个语境下,反脆弱就是做空,如果黑天鹅爆发,你可以发大财。
反脆弱就是正gamma加正vega,不止现在正gamma,要在黑天鹅的那一刻正gamma就行。要不就gamma的二阶导是正的,就闭眼坐等黑天鹅了。
塔勒布也是靠写书发财的吧[俏皮]
杠铃两头
这是极端情况之一吧,从危机中获益,无论大小,都是反脆弱。
反脆弱我的理解就是,遇到黑天鹅,损失有限,收益无限或者巨大,
option玩得挺六
应该配点put, 放d裸空会先被白天鹅咬屁股的。
是的吧哈哈