为了佐证一下我刚刚发文的关于核心资产的观点，瑞士国家银行2022Q1美股持仓的加仓变化，核心资产雨露均沾，每个股票均加仓10-13%。然后确实避险情绪很高，大家都long put，所以我认为现在大型机构的核心策略就是，持有核心资产+持有看跌期权作为一个保险。
作者：陈达美股投资
| 发布于: | 雪球 | 转发：5 | 回复：22 | 喜欢：10 |
全部讨论
2022-05-10 16:39
什么时候能看到baba和tcehy
2022-05-10 18:16
而且，斗胆说一句，去年Bill哥的事情，让我对瑞士的几家银行的安全意识和风险意识不认同，加上德意志银行跌成狗，让我觉得欧洲这几个国家的银行玩儿金融没有花街厉害，差远了
2022-05-10 16:46
最核心的cash没增加13%差评
2022-05-10 16:39
相当于用核心资产跑出来alpha？
2022-05-10 18:44
整个就是纳斯达克100ETF的翻版
2022-05-10 19:01
Sell put割机构韭菜
2022-05-10 18:32
感觉这就是买的qqq啊
2022-05-10 18:13
里面有两笔投资和我一样，Q1赚钱，但现在Q2亏钱了
2022-05-10 18:05
机构这样操作是要保持一定仓位吧，对于散户来说更灵活，也可以持有现金等待机会或者卖出目标买入价的put。
2022-05-10 17:53
看来保险费涨价了。按行内黑话，short 了 delta, long了 gamma。