标普500etf＋黄金etf＋红利低波etf＋银华日利etf，配置比例2-3-2-3。
属性上看，是qdll指数基金＋商品型基金＋股票型基金＋货币型基金，配置比较全面，总体波动呈现负相关性、无相关性，但不高，非强对冲类型。
从结构上看，40%的g2指数成份＋30%黄金＋30%类现金。兼具成长性、股东回报、多元化配置、抗风险和流动性要求。
从历史表现来看，四个品种以年为单位皆是一路向北，只不过幅度、∠不同，整体组合和四个成份都具备正期望。
回测来看，10年期，5年期，3年期，1年期的回报率依次为8.5%，8.9%，8.6%，13.9%。最大回撤依次为11.85%，11.85%，5.27%，3.17%。年化波动率依次为6.81%，7%，5.75%，4.84%。夏普率依次为1.25，1.27，1.5，2.87。
用人话解读数据就是，从最大回撤来看，近十年历经13年钱荒流动性压力，15年杠杆牛破裂股灾，18年贸易战情绪冲击，20年疫情全球经济、供应链和金融市场动荡，22年美联储史诗级加息与东大房地产泡沫破裂，等各类黑天鹅灰犀牛，最大回撤仅为12%。对比来看，同期偏股混合基金最大回撤为45.5%。08年美国次贷危机差不多就是开年最高点到年终收盘拉回的40%指数下跌水平。15-16的杠杆牛与股灾下的沪深300最高点到最低点跌幅为55%，21-24年2月5日的沪深300最高点到最低点跌幅为55%。
从回报率看，基本与黄金长期价格走势一致，略高于黄金历史涨幅，也就是年化8%的全球货币超发量。由于最近一年的黄金、红利、美股走势较强，这一收益率拉到了14%高出7个百分点，换句话说超涨了一年，预计在未来会回到历史均值，在完成调整或回撤后，符合你的7%收益率要求。以历史的眼光看，任何资产最终都是8%的黄金长期回报率，除了那些有长期技术、流动性溢价的资产，长期负成本资金运作的组合，长期主动管理水平极高的人。
从期限回撤与年化波动率来看，时间越长，在金融市场遇到风险和颠簸的回撤概率越大，幅度也越大，这几乎是无法避免的。但躲开风险的同时，就等于躲开收益，这个看个人取舍。这个组合的卡玛率，10-5-3-1年期依次为0.72，0.75，1.63，4.4。可以看出市场风险偏好在最近五年“2019-2024”的急剧收敛。资金涌入到美股、红利、黄金、货币基金。抛弃了成长性、弱势货币和满身是债的公司或信用评级下降的债券产品。如果未来五年是2014-2019，那么卡玛率会回到组合0.75的水平。也就是超涨的部分要通过横盘、下跌，来回到历史均值上来。如果未来五年是横盘或是2019-2024，那么这个4.4的卡玛率也会横盘或上升。也就是收益率／回撤率更高。不过概率不大。
从夏普率来看，最近十年为1.25，最近一年为2.87，这几乎是散户能接触到且能理解的投资组合中，收益曲线最接近直线的简单配置。这个组合的改进点在于。1.风险偏好和预期收益要求更高可以把标普换纳指。2.可以寻找更低费率的etf产品。3.货币基金如果有美国的就好了，可惜没这样的产品，可以在谁的无风险利率高时切换过去。这样就可以从较低的负相关、无相关变为强负相关对冲。
历史走势不代表未来走势，未来无法预测，怕高怕亏不要追高，追高自行承担收益与风险。