用ricequant做了一些回测，加入了均线止损的策略，在各个指数上（测试了5个）均取得了比基准指数更好的收益率（更低的风险），或者说更高的夏普率。但是不可避免的一个缺陷：这种策略本质上还是赚beta的钱，所以即便是选择了一个好的指数，也无法避免在长达5年的时间内是颗粒无收的。我觉得这种策略适合投资周期在30年以上，不然几乎没有人可以坚持下来。所以，还是要想办法赚alpha中证800沪深300中证500国证1000上证50
