| 发布于: | 雪球 | 回复：19 | 喜欢：4 |
VIF比较严格的话要小于5的，大于10就是有严重的多重共线性，5-10之间视情况而定。这里考虑到钻机和压裂是两个步骤，更能反映实际情况一点，5出头就被我“酌情”了。当然只用钻机也行，不过会损失一点拟合优度。钻机到产量之后3个月左右。
太专业啦！这种交流是享受！
[大笑]交易的话，其实比较关键的是因果推断，两个变量到底谁影响谁，出了一个事情，会影响另一个吗？因果推断是统计上的难点，不论什么模型都很难挖掘完美的因果逻辑。综上，追求模糊正确就可以了，不要太过在意严谨性，真要去argue，其实总有漏洞。
刚好在做这一块的毕业论文，浅见。1.可能是多重共线性；2.也可能是作者对变量做了处理，比如都变成lnx 和 lny，这时候就会有多重共线性的问题。如果是用SPSS或者Python，就应该在去除异常值之后回归之前检查，更有说服力。
第二个是逻辑上来讲你取的两个自变量 rigs 和 frac crew 应该有很强的相关性，那模型应该有很强的多重共线性。VIF值大于5，有多重共线性的问题…没必要选两个自变量。有比较懂统计解释一下我的困惑咩？
[大笑]这是学术层面的看法。其实一般的券商研报就是单变量分析，两个变量，图一画，就开始说逻辑。这是因为报告必须简单和简洁，放的变量太多，报告就冗长了。所以楼主这样不算错。
[大笑]要说从学术层面，你放控制变量了吗？你放固定效应了吗？你做聚类稳健了吗？