美元指数
2.美债十年期利率回落至支撑区,长短期利率倒挂在迅速缩小,历史上利率倒挂结束一般伴随着股市调整。看看这次是否依然有效。TLT期权结构较上周无变化,依然是看涨,期权重要阻力95。
TLT日k线图
3.原油期货受夏季消费需求支撑,在高位震荡。XLE能源板块出现了一个higher low,有希望突破前期92阻力。
原油期货日K线
三、大盘指数
ES期货目前是非常明显的上升通道,后两周主要关注前期高点能否被突破,以及能否出现趋势线支撑的波段低买的机会。
ES期货日K线图
SPX周期权主要分布在5600-5550之间,5550价位gamma值最大,较上周五中枢下移。
SPX 1小时K线图
$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ 周期权集中在558和563之间,最大值为560,与周五相比无变化。
SPY 1小时K线图
$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ 周期权集中在490、497两个价位。490 GAMMA值最大,较周五下移。
QQQ 1小时K线图
IWM罗素期权正delta,正gamma,215是重要阻力。
VIX指数期权7月17日到期,一般到期日将会引起波动,目前是正gamma,负delta。虽然上周四、周五两天波动非常大,但机构并没有做多波动性。
另外,宽度指标全市场超过20日均线占比超过80%,已经进入超买区。最近回调如下,最大幅度是2023年7月,SPX回调了10%。个股特别是中小盘肯定就跌的更多。而按照50日均线指标,目前是63.29%,离70%-80%超买区还有一小段距离。
四、板块和个股
1.主要板块
(1)半导体
SMH期权集中在270,正gamma,正delta,275-280call略微减少。本周ASML和TSM将发布财报,业绩跟踪没有问题。但市场反应不确定,是否和MU一样,由于股价涨幅过大,已经提前反应。即使业绩达标也可能出现抛售情况。ASML和TSM期权结构看涨,但个股期权数据,特别是在财报期间准确度低。
(2)其他板块
XBI期权正gamma,正delta,集中在98-100。
2.个股
巨头M7期权整体保持正delta,正gamma,继续以ATM CALL为主。
特斯拉$特斯拉(TSLA)$ 期权正gamma,正delta。期权集中于250和270两个价位,和周五相比向上。
Nvda期权集中于130-135间,较上周增强。
AMZN长短期期权均集中于200call。
四、重要事件
1.公司财报
2.经济数据/事件
(1)周一 美联储主席鲍威尔讲话
(2)周二 美国零售数据
(3)周三 欧洲6月CPI
结论:
1.指数处于3浪末端,保护前期利润为主,等待出现重要支撑才买入指数短线做多;
2.如果有能力,可以考虑做多低BETA个股(散户热门股);
3.7巨头估值过高,机构仓位非常拥挤,降低整体仓位,等待回调买入机会。
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