回购暂停-美股每日复盘-2024.06.14

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回购一直是美股上涨的主要动力,原来分享过一个数据,标普500上涨约40%的贡献来自回购,剩下的才是估值扩张、EPS增长和分红。回购资金将在7月中下旬财报发布后回归。

但按照历史统计,回购空窗期的收益只是略比回购期低,并不显著。今年两个空窗期,二月上涨,四月下跌。

一、宏观指标

受欧洲局势影响,美元指数收复CPI日跌幅。而PPI数据接力疲软,美债利率继续回调。石油期货在200日均线附近震荡中。美元指数独强对美股影响不大,而新兴市场和加密货币显著负相关。这里就不展开细说,感兴趣的自行看K线。

二、指数结构

标普500$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ 收涨,没有继续新高,纳指$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ 继续创造历史。道指和罗素收跌,CPI跳空缺口完全回补。今天全市场上涨下跌比例4:7,市场宽度较弱。个股底部震荡,大市值龙头上涨,继续分化。

ES/NQ 期货Vegas双均线指标继续保持金叉。昨日提示离均线位置过远,等待拉回可以买入。今天就出现回归均线后反弹的机会。

ES/SPX期权中枢在5473/5400,较昨日下调,但仍是极端正gamma状态,非常看涨,put极少。

三、期权链

周四盘后数据显示,周五期权spy 集中在540和543,qqq 475。IWM长短期期权均保持负面。

VIX 下周二到期期权是做空波动,无变化。

M7巨头保持正gamma,正delta。亚马逊 190长线call增加。苹果$苹果(AAPL)$ 期权集中在215-220;Tsla周期权185call,长线200call,无变化。

SMH板块期权无变化,强烈看涨。XBI 期权仍是90-95区间争夺。tlt 阻力在94-95。

结论:

指数和M7期权数据保持极端正gamma状态,日内标普/纳指继续逢低买入。

注意盘中标普500是否跌破昨日低点,如果跌破小心变盘。

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06-14 18:16

ES/SPX期权中枢在5473/5400 盘前达成。
$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ 540,$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ 475,盘前达成
想不到今天跌这么快,我5492就平仓了