2022年终盘点——中证1000指增基金

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前两天我们分别盘点沪深300指增基金和中证500指增基金在2022年的业绩表现情况,今天我们再来看看公募中证1000指增基金的情况。

公募中证1000指增基金相对于沪深300和中证5000指增基金无论从数量还是规模上都要小很多。截止今日,公募中证1000指增基金的数量有21只,基金规模合计150.24亿,而且其中有15只基金都是今年才成立的。也就是说中证1000指增基金中只有6只是今年以前成立的,不过值得高兴的是这6只基金都跑赢了中证1000指数,平均超额收益8.25%,中位值是7.89%。

中证1000指增基金数量虽然不多,但是在超额收益的获取能力上却比沪深300中证500指增基金要好。我们看下这6只基金的超额收益情况。

数据来源:蝶蜂数据,数据截止日期2022年12月28日。

超额收益最高的中证1000指增基金依然来自于万家乔亮,万家中证1000指增基金2022年超额收益达到了12.58%,与后面几只基金都拉开了不小的差距。

尤其值得称赞的是乔亮在沪深300指增基金、中证500指增基金和中证1000指增基金三个类别中超额收益都是第一名,成为今年指增基金的大赢家。

另外15只今年成立的中证1000指增基金,我也按照基金成立以来的收益率和中证1000指数同期涨跌幅做了对比,这15只基金中也有超额收益特别突出的基金,当然也有跑输的比较厉害的基金,和成立时间以及建仓周期关系可能比较大。

数据来源:蝶蜂数据

天弘中证1000指增成立于今年年初2022年1月4日,成立以来超额收益14.81%,超额收益表现也非常优秀。

4月底成立的景顺长城中证1000指增和太平中证1000指增虽然从绝对收益看还不错,但是超额收益却落后于指数很多,主要是建仓略慢,错过了4月底反弹最迅速的几天时间。

我们选几只比较有代表性的基金来分别看看超额收益的走势情况。

万家中证1000指增(005313)

万家中证1000指增基金的超额收益非常稳定,波动和回撤都很小。

建信中证1000指增(006165)

建信中证1000指增基金在前面10个月的时间里超额还是比较稳定的,但是后面两个月没能保住胜利的果实,超额收益出现了回撤。

天弘中证100指增(014201)

天弘中证1000指增超额收益来自于两个方面,一是在成立之初的两周建仓期内,仓位较小躲过了一波下跌;另外基金后期的投资中业绩表现也非常不错。

从对三个指数的指增基金复盘来看,中证1000指数的指增基金超额收益确实要更为优秀一些,这与我们的认知是一致的。因为沪深300成分股数量有限,且都是白马股,研究相对比较充分;而中证1000指数成分数量多,以中小盘股为主,研究员的覆盖面有限,很难全部覆盖,而这正是指增基金量化交易可以发挥的地方,所以我们看到中证1000指增的超额会更为突出。

但是市场的实际情况确实中证1000指增的基金规模普遍不大,21只基金的规模合计也仅150亿,其实是个比较被市场所忽略的品种,投资指增基金的朋友们不妨考虑下中证1000指数的指增。

关于万家的乔亮,8月份在雪球有过专门的调研,有兴趣的可以看看当时的文章:

近3年年化收益28.48%的中证1000指数增强基金,值得我们认识一下

风险提示:本文为本号日常研究成果,仅提供投资思考的思路,不作为投资建议,投资有风险,投资需谨慎!


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$万家中证1000指数增强A(F005313)$ $建信中证1000指数增强A(F006165)$ $天弘中证1000指数增强A(F014201)$ 

全部讨论

2023-01-21 14:22

2023-01-02 18:56

转。

2022-12-31 18:23

有点意思。在现在近月期指升水的情况下,指增基金加空单,妥妥的15%年化收益。如果抓住时机做做T,画面很美丽。