我是做量化投资的，对数据的依赖性较强，尤其是历史数据。例如，从A股诞生以来阳线阴线各占多少，上证指数的年化收益率是多少，追第几个涨停板成功率最高，平均跌幅多少股票才反弹，换手率高的股票上涨概率是多少等等。（这些答案最后公布）
量化投资是一个新型科技，现在越来越多的数学家、物理学家去华尔街工作。量化投资的基础是大数据（俗称统计学）和概率学，各种策略（交易模型）必然有此两个因素。其中，概率学的用处直接变成仓位控制。若干种策略，只是基于的数据不同，例如基于均线、成交量、K线、业绩、随机性、价格波动率、黄金比例算法、时间周期算法、创新高/低买入法、筹码分布等。
那么，如何从数据及概率来搭建自己的交易模型？
举几个例子。一，涨停板模型。这是新手最爱做的，入门级模型。来得快去得更快。我的大数据分析测得两千支股票在三年内的涨停情况，在第五个涨停板买入的次日上涨概率是最大的，有70%以上。但是已经太高了，短期风险大，最佳的策略是第三个涨停板买入，概率是45%左右。所以这种模型的策略就是，第三个涨停板买入，仓位45%。止损视你的止盈设定。很多龙头战法，在第三个板也才能看出是不是一个概念的龙头。特点:风险与短线成正比，玩的好暴富，玩的不好一贫如洗。这种方法因为有止损，故肯定有亏损，成功率只有45%。
二，均线型模型。均线有k线均线和指标型（如MACD、KDJ、BOLL、DMI等）均线。原理都一样，金叉与死叉、乖离率控制买卖。偏短线，两均线就设置小数值，偏中线就设置为偏大的值。只要严格按照规则，这种方法是可行的。特点：均线系统最大的缺陷就是滞后，数值越大越滞后。在单边上行/下行时非常好，但牛皮市就会一直亏损。
三，估值型模型。偏价值派，用多种数据对股票估值。不限于PE、PB，还看未来的业绩，行业前景，对基本面研究能力要求较高。但是未来业绩的数据是不好量化的，所以说这是偏价值投资的。基于某个行业、概念来操作的，都是属于这个类别。例如分析到未来土地流转概念会有潜力，就选择低估值的标的进行投资。特点：对研报能力的要求非常高，深入了解一些公司的现状，以及预判后期的潜力。
四，时间点算法。包括黄金比例和斐波拉契数列等预测方法，一般是用在分析指数上，用在个股上的人，很傻很天真。一些显著高低点，用彼此的时间距离，乘以黄金比例数字0.382、0.618，加上斐波拉契数列（21、34、55、89、144等），最终得到未来若干个时间点，如果某几个重复出现，大概率就是共振点。本人几年前就乐衷于干这事，之前的微博还发过，但是最后觉得还是没有用。今年1月28号的低点我也是预测出来的，告诉一些朋友，结果他们还是没赚到。特点：若干个时间点中，大部分是无效点，左侧会试错，右侧会错过。
以上只是简单说几个例子，交易系统不胜枚举，我自己之前做的就有好几十个。最后集成、优化成现在这个。牛市、熊市、震荡市的策略又不一样。
最佳交易系统：估值派+技术派的结合。低位买进，高位卖出，亘古不变的操作模式。前面讲了估值，衡量大盘、股票最好的指标，不是绝对点位和绝对价格，而是价值。例如贵州茅台，虽然一直上涨，但是赢利也是跟着上涨的，这就是最好的股票，在它估值偏低、价格偏低的时候买进，并一直持有，才是最佳的策略。这个方法最难是估值的判断，估值即衡量价值。也就是说，做股票最核心的问题就是弄清“价格-价值”的关系，价格>价值，卖出；价格<价值，买入。市场上，尤其是A股，明显低估的时候非常少，近几年也只有05年、08年、12年的市场整体估值要低些，05年底的PE是19倍，08年是18倍，12年是21倍，所以并不是随时都能遇到大盘的低估值的，10几年也就3次大机会，而且这个时间都是人心惶惶的时候，也不是任何人都敢于进场的。所以在大机会来临的时候，要全仓甚至加杠杆买进。那么在估值处于较高时候，就只能把仓位控制好，做短期和中期的估值，来进行买卖。目前点位的估值，PE是52倍，PB是4.1倍（十年来，PE最高是64倍，PB最高是6.2倍；十年来，PE最低18倍，PB最低1.6倍），现在的估值高不高，在于投资人自己的眼光。估值问题确定好后，还有技术层面的问题。技术层面包括概率、仓位、短中长线的选择等等。
大部分人构建交易系统时往往会忽略概率学的因素，这也是亏损的原因。持仓单只股票，概率就跟这一只成正比，但是持有多只低估值股票，取胜的概率就会大得多。仓位的选择，也会影响成功率。例如，追涨停板策略中，如果每次都满仓操作的话，胜率就会降低为40%以下，也就是亏损。投资就是战役，是要讲究战术的，盲目上战场是会死人的，装备（技术）精良，战术（风控）过硬，你才能比别人活得久，先想防守再谈进攻。想赚钱，得先等，在机会来的时候，还没死掉，还有子弹，才能成功。所以，一个好的交易系统，必然有一套良好的仓位控制策略。在我看来，只会一味满仓操作的人，都是莽夫，这种人就是来股市送钱的。至于仓位，是按风险度来分配，还是按利润预期来分配。也是个学问，这个问题以后再写。短中长线的选择，跟估值有关、跟标的有关，今年以来，我基本上做的是短中线，最低持仓时间2天，最高持仓时间2个多月，仓位平均是40%。投资这几个最重要的因素（价格-价值-仓位-概率）之间，不是独立的，而是互相影响的。在价值低估、价格低谷的时候，一定要大仓位进攻。在价值高估、价格高企的时候，一定要低仓位防守。其实投资真的很简单，难的是心态。
最后公布最开始的答案：从A股诞生以来阳线阴线各占51.4%和48.6%（基本持平）、上证指数年化收益率12%左右（你超越了吗？）、追第五个涨停板成功率最高（75%）、平均跌幅25%以上股票才反弹（至少跌25%后再进去的成功率相当高）、前100大换手率高的股票上涨概率是65%（炒作还是流动性高的才好）。不要试图预测，虽然99.9%的人都这么做。网络上预测大盘的写手，往往容易被关注，哪怕10次只对1次。但是，建立在预测上的交易系统，总是会有人为情绪的一面。一个优秀的交易系统，无论市场涨跌，都是有利的。成功率，是检验一个交易系统最直接的指标。哪怕十次有九次赚，如果最后一次大亏，那利润也会被吞噬不少。为什么现在量化越来越流行，就是因为要摆脱人性的弱点（贪嗔痴）。
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