$高波香农(ZH699971)$ 香农策略自20220608开始，净值由2.0482降至1.9575，周年收跌，略微跑赢沪深300指数，基本不合格。本阶段策略没有达到预计目标。整体两个核心因子：分别是振幅及频率。第一阶段，组合以振幅＞5％作为交易触发条件。经过大半年实践发现效果并不明显。主要是有频率低于预期太多所致。第二阶段自2023年6月19日开始改变策略，降低振幅降至3％为触发条件，将交易频次由不足10组提升至15组以上，使波动收益贡献增加至25％。