这次回测三条均线跟踪方法，快速均线，中速均线，慢速均线，回测分别用MA5，MA20，MA60，分别代表周均线，月均线，季度均线。
那么如何跟踪呢？3条均线穷举一下，就存在有6种状态，伪代码解释一下：
if ma5P < ma60P and ma5P < ma20P and ma60P < ma20P:
# 这就是均线空头排列状态了，设为状态1
elif ma5P > ma60P and ma5P < ma20P and ma60P < ma20P:
# 设为状态2
elif ma5P > ma60P and ma5P > ma20P and ma60P < ma20P:
# 设为状态3
elif ma5P > ma60P and ma5P > ma20P and ma60P > ma20P:
# 这就是均线多头排列状态了，设为状态4
elif ma5P < ma60P and ma5P > ma20P and ma60P > ma20P:
# 设为状态5
elif ma5P < ma60P and ma5P < ma20P and ma60P > ma20P:
# 设为状态6
以$50ETF(SH510050)$ 为例，可以打开K线图对照一下，那么对照这种状态定义绘出走势图就是这个样子：
你发现了什么么？是的，显而易见的就是状态1，状态4也就是均线空头排列、多头排列占据了大多数情况。模糊的感觉要不得，数据说话：
状态1，状态4，基本是旗鼓相当，可以说多头排列时间略占多数。
状态2，状态5，中间状态，各占了11%的样子。
状态3，状态6，可以说是临界状态，出现的几率很少，7%左右。
这么判断有什么用呢？指导你操作起来就可以说，如果底部出现临界状态，那么可以进场待涨，如果高位出现临界状态，还是走为上好些。
如果你把这些状态用时间轴纵观可以观察到，临界状态3基本是上升趋势开始时出现，大多数情况用来连接状态2和状态4；临界状态6大多数情况会连接状态1。
经过上述分析，我们的策略来了：
一个分析窗口周期，回测中我取的是5，就是连续5天，只要有一天出现状态1，或者状态6，那么卖出。其他情况都做多买入，如果持仓保持不动。
回测一下结果如何呢：
看得出，收益9.27倍，最大回撤11%，但是命中率不高只有37%。
折线图，是从2011年熊市开始到现在的收益情况。
均线系统通病就是滞后性，能取得这种成绩也应该是不错了。
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