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关于低波动我写了不少分析的文章,这里就直接给大家分享一些数据吧,通过数据来增强对低波动的信心。
1、大盘+低波
沪深300300波动,同样以2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点,到2019.6.18(下同),沪深300涨幅是265%;300波动涨幅是553%,涨幅是沪深300的2.08倍。
2、中盘+低波
中证500500波动,同样以2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点,到2019.6.18,中证500涨幅是380%;500波动涨幅是909%,涨幅是中证500的2.39倍。
3、小盘+低波
中证1000和1000SNLV,同样以2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点,到2019.6.18,中证1000涨幅是441%;1000snlv涨幅是1002%,涨幅是中证500的2.27倍。
4、创业板+低波
创业低波399692以2013.6.28为基日,以1000点为基点,到2019.6.18,涨幅120%,同期创业板的涨幅是46.5%,是创业板涨幅的2.58倍。
②创业板低波蓝筹指数399295,以2012年12月31日为基日,以1000点为基点。现在是3307点,涨幅231%。同期创业板涨幅是112%,是创业板涨幅的2.06倍。
5、红利+低波
中证红利2005.12.30是895点,现在是4350点,涨幅386%,红利低波100(930955)以2005.12.30为基日,现在是9038点,涨幅804%,涨幅是中证红利的2.08倍。
②中证沪港深高股息精选指数(930836)和中证沪港深红利低波动指数(930992),都是以2014年11月14日的3000点为基点,到2019.6.18,沪港深高股息涨幅44.5%。沪港深红利低波涨幅59.8%。时间较短,不过依然有超额收益。
6、质量+低波
①中证质量成长指数(930885)和中证质量成长低波动指数(931062)都是以 2005 年 6 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。到2019.6.18,质量成长涨幅656%,质量成长低波涨幅981%,涨幅是质量成长的1.5倍。
7、成长+低波
300成长和中证成长低波动指数,同样以2004 年 12 月 31 日为基日,成分股都是100个,到2019.6.18,300成长的涨幅是346%,中证成长低波动的涨幅是821%,涨幅是300成长的2.37倍。
②标普中国红利机会指数和中证红利成长低波动指数(931130)两个指数同以2009.6.22为起点,到2019.6.18,标普红利上涨了115%,中证红利成长低波动上涨了274%,是标普红利的2.38倍。
此外,我还对比了中小版、上证180、财务稳健等指数,无一例外,均有不同幅度的超额收益。虽然我对比的数据比较粗糙,都是指数官网查的数据。但是依然能得出一些结论:
1、低波策略作为一种辅助策略,能显著改善原有策略的收益。
2、当低波与成长策略结合,改善收益的效果最显著。
引用:
2019-07-31 14:14
#基金今日话题#
SmartBeta 指数基金在中国越来越流行,其所运用的策略因子——红利、价值、基本面、低波、动量、等权,也逐渐被更多的投资者接触到。
今天咱们就来说说低波动因子。
顾名思义,低波就是指股价的波动比较小,不容易上窜下跳、暴涨暴跌,看起来比较让人安心。与此同时,...

全部讨论

2019-11-24 15:06

930955雪球追踪不到

2019-10-23 19:14

2019-08-14 22:15

楼主见解极深,建议到果仁网撸个策略回测下

2019-08-01 15:40

关于低波动我写了不少分析的文章,这里就直接给大家分享一些数据吧,通过数据来增强对低波动的信心。1、大盘+低波沪深300和300波动,同样以2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点,到2019.6.18(下同),沪深300涨幅是265%;300波动涨幅是553%,涨幅是沪深300的2.08倍。2、中盘+低波中证500...