2023-12-10 20:25
他就是做右侧的,调仓节奏其实还没有那灵敏,比如微盘的调整,其实已经调的很慢了。如果能够根据市场风格,再结合他的调仓去分析,那就更好了
根据主理人的发布信息,该组合过去的实盘业绩如下:
2015年:43%
2016年:1.42%
2017年:15%
2018年:-16.67%
2019年:30.29%
2020年:56.8%
2021年:11.06%
2022年:-17.48%
成立以来最大回撤:-7.35%。
资产配置:组合中配置了较多今年大热的产品,主要以量化和红利类产品为主。比如华夏新锦绣、大成景恒、金元顺安优质精选、国金量化多因子、金鹰红利价值等。整体持仓比较分散,当然跟持有的基金都是小微盘、以及换手率高有关。
一般来说目前投顾的规则会对产品的灵活性和可调整性形成一定的制约,调仓走流程时间较长的关系导致很多主理人或主动或被动地降低了调仓频率,放弃了捕捉中小波段的可能性。像若水一般是季度调仓,远足甚至更久。
然而,十拳剑从成立以来已经调仓7次,之所以这么高,是提前按照规则制定调仓计划规避流程的问题,同时最早的策略中基金掉出了大的榜单才会调出,频率并没有现在这么高,而目前的策略迭代后在合规的前提下,反而比起组合时代更加高效,周度调整,少量高频,用小碎步的方式来追随市场,轮动更加快速和灵活。