random walk的本意就是说明价格的不可预测性，可是布朗运动和随机漫步类似反而能够预测了吗？这个码我大概跑了一下，有一些地方还是需要修正。首先股市大致可以看做logarithm distributed，用log没什么问题，但是毕竟不是生态分布的，我记得A股大概是个right-tailed，kurtosis数值比较大的形态。其次这个代码的自由度太高了，就像你说的股市是连续性的，每日的数据间存在一定的关系这是你代码的充要条件，然后你得到了一个结论说股市中存在惯性好像不妥…最后回测的时候起码做一下homogeneity test再算一下correlation coefficuent吧…股市存在了这么多年，基本的指标都已经问世了，再新颖的写法也无非就是做细微调整而已。这个指标总体来说没什么大毛病我就是觉得意义不大，没用未来函数好评，没有加权引入成交量差评。