我看了一下各家研报，因子池都大同小异的。有个新思路是每季度预测排名靠前的前n个行业，再用多因子选出优秀的行业主题基金，这样也可以进一步分散风险，有待研究
大佬，你这个厉害啊[很赞]。根据哪个研报写的？
嗯，我目前遇到的情况也是多因子选出来的基金组合相关性和持仓重合度都很高，近期波动过大
多谢，和天风的类似，我根据天风的写了个，收益可以，但是回撤大
可以参考这篇研报：渤海证券-FOF研究系列之三：公募基金经理因子评价体系的构建网页链接
这篇研究偏机构，几个月短期动量思路不错，我有空看看