看了两遍,哪30只是未来妖债的种子
当前沪深300PE倒数与十年期国债收益率的股债收益差:6.79%(百分位:99.54%),A股的最佳抄底区间在历史分位95%以上,当前依然位于钻石坑。抄底信号逻辑:钻石坑来了!
目前投资策略为转债轮动策略+ETF轮动策略+摊大饼。
摊大饼策略正在逐渐放弃(还有8只待清仓),理由:摊大饼,就是为了掩盖自己选债的无能
1、下修情况
下面这26只转债,下周预计会满足下修条件:
2、配债股
上周有同学想让我整理一下小规模配债股名单,我统计了一下,适合潜伏的3个阶段,共有30只配债股发债流通规模在2.5亿以内,这些都是未来的妖债种子。
同意注册阶段的有以下这些:
上市委通过阶段的有以下这些:
交易所受理阶段的有以下这些:
3、打新
北交所,康农种业,2024-01-08申购,网上申购资金预估1600亿-1800亿,约127.98万-143.98万分配100股,预期涨幅50-90%。
2023-09-17,启四给读者提供了一个免费策略思路——低波动双低可转债策略,作为周轮动策略,表现还不错。
回测时间:2020-01-02到2023-09-01,
持有5只,每周轮动,年化收益24.07%,最大回撤17.74%;
策略思路是:
“
排除上市3天内的新债,排除ST债,排除收盘价小于100元的转债、排除剩余年限小于0.5年的转债、排除剩余市值大于10亿的转债。
打分因子:收盘价*2-转股价值*2+正股年化波动率。
取评分最小的前5只转债。
每周轮动。
这个策略相当于是在双低的基础上增加了低波动性,取名叫低波双低策略。
选择低波动是因为其回撤比高波动更小,收益比高波动更高,且名单变化小,更适合周轮动。
策略自2023-09-25开始记录,当前累计收益+2.99%,上周策略整体涨幅-0.37%,本周末前5名单:
已公告强赎转债
除以上2只,上周暂无可转债公告强赎。
即将满足强赎转债
下周只有鼎胜转债有可能满足强赎条件,当前价格145.385元,溢价率0.51%,剩余规模3.348亿。溢价率不高,风险暂时不大。
公告不强赎转债
001 前言
002 初识转债:什么是可转债?
003 初识转债:为什么要投资可转债?
004 初识转债:怎么投资可转债?
005 必要知识:可转债的定盘星——转股价
006 必要知识:可转债的回魂丹——下修条款
007 必要知识:可转债的安全裤——回售条款
008 必要知识:可转债的礼花炮——强赎条款
009 必要知识:5分钟看懂一只可转债
010 交易规则:可转债的交易规则
011 交易规则:如何夜市委托,套利快人一步?
012 交易规则:可转债如何配债?如何100%中签?
013 交易规则:可转债发行条件、流程与网上申购
014 盈利策略:年化收益14%类固收策略
015 盈利策略:年化收益30%强赎制霸策略
016 盈利策略:年化收益10%回售摸彩策略
017 盈利策略:年化收益47%双低转债策略
018 盈利策略:年化收益27%三要素转债策略
019 套利方法:晶科转债折价套利赚了5.21%
020 套利方法:可转债的下修套利方法
021 套利方法:长青转2强赎套利赚了11.29%
022 进阶技巧:如何用excel和python预测可转债的价格?
023 进阶技巧:如何计算可转债下修套利空间?
024 进阶技巧:我用python回测偏离策略,年化收益86%!
025 干货教程:如何判断转债估值,何时可以抄底?
026 干货教程:如何预测新上市转债的价格?
027 干货教程:可转债如何网格交易?
028 干货教程:如何挑选适合的转债,做网格交易?
029 干货教程:如何1分钟选出可能下修的转债?
030 干货教程:如何1分钟找到转债对应的概念?
031 干货教程:如何1分钟查询转债历史波动率?
032 干货教程:如何1分钟选出暴涨的次新妖债?
033 干货教程:如何计算次新转债的流通规模?
034 干货教程:网格交易进阶玩法——非对称网格
035 干货教程:如何快速找到问题债?2个方法
036 干货教程:如何将新债卖到高价?
037 干货教程:如何挑选活跃的可转债?
全文完。
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