超额收益12%的网格参数分享

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文|启四

截至收盘,沪指跌0.45%,深成指跌0.94%,北证50跌0.96%,创业板指跌0.99%,沪深两市成交额7668亿元。两市超4200只个股下跌。北向资金全天净买入26.81亿元。

可转债等权指数,今天涨幅-0.36%,中位数118.300元,位于二星级估值区,成交额320.74亿。

一、今日观察

1、清仓和建仓

今天把配债的翔丰转债清仓了,相对投入资金,股票亏损4.53%,转债共盈利5.35%,总体盈利0.82%。考虑到配债时间短,资金投入大,年化收益还算可观,一次成功的套利。唯一的不足是翔丰转债上市不及预期,溢价率一直被压缩在较低位置,今天正股下行,溢价率来到18%+,干脆清仓换债,落袋为安。

落袋的资金建仓了垂涎已久的佳力转债,当前价格129元,溢价率44%,剩余年限2.743年,没有强赎和到期杀溢价的风险。

剩余规模2.98亿较小,容易被炒作,并且经常拉出长长的上影线或者下影线,日内波动十足,很适合做网格。

另外佳力转债有算力租赁概念,算力一直是我比较看好的未来方向。目前还有恒锋转债科蓝转债性价比也不错。

2、两只转债上市

章鼓转债 127093(正股山东章鼓 002598)

1)转债概况:发行规模2.43亿,行业:机械设备-通用设备-其他通用设备,转股价值96.81元。拟合曲线插值计算预测价格122.613元,转股期前可流通规模约1.36亿。

公司主营业务是罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、通风机等以鼓风机为主业的相关流体机械。质地尚可。

2)对标转债:大元转债智能转债

3)上市价预测:给予34%-36%的溢价,预估上市合理价值130-132元。流通规模很小,130元开盘,尾盘有望冲击157.3元。

4)操作建议:如果中签,首日打算落袋为安,可以考虑设置一个回落条件单,基准价130元,回落0.5%,买三价卖出。再加一个时间条件单,14:57,自定义价格143元卖出(如果冲高能卖到高点,注意不要修改价格)。

如果打算捂一捂,可以考虑从最高价跌10元卖出。

中富转债 123226(正股中富电路 300814)

1)转债概况:发行规模5.2亿,行业:电子-元件-印制电路板,转股价值82.41元。拟合曲线插值计算预测价格115.937元,转股期前可流通规模约1.3亿。

公司主营业务是印制电路板研发、生产和销售。质地尚可。

2)对标转债:富仕转债

3)上市价预测:给予51%-53%的溢价,预估上市合理价值124-126元。流通规模很小,130元开盘,尾盘有望冲击157.3元。

4)操作建议:如果中签,首日打算落袋为安,可以考虑设置一个回落条件单,基准价124元,回落0.5%,买三价卖出。再加一个时间条件单,14:57,自定义价格143元卖出(如果冲高能卖到高点,注意不要修改价格)。

如果打算捂一捂,可以考虑从最高价跌10元卖出。

注:9:25-14:57,手动最高可出价143元,14:57-15:00,手动最高可出价157.3元。

由于不同券商时间条件单触发机制不同,可能存在不会触发的可能,最保险的做法就是最后三分钟盯盘手动操作。

3、券商ETF网格交易

分享一个我一直在跑的券商ETF(512000)网格,我是2023-01-20,0.929元建仓的,目前价格0.897,如果一直持有不动,收益是-3.44%,我通过网格交易不断自动运行,当前收益+9.08%,超额收益12.52%。

并且我的持仓比初始建仓数量更多,收益其实应该更高。

券商行业是强周期行业,波动大,做网格非常适合,并且券商估值当前位于底部,风险不高。

网格参数如下:

注意事项:

1)这个设计底仓是一万元,手动买入;

2)每格金额1080元,一网利润23-30元左右;

3)资金量不同的话,委托金额可以自行修改,根据自己金额放大或缩小,丰俭由人。

免责声明:文章涉及标的不作为投资推荐,仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损,本公众号及作者概不承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。

二、今日操作

1、翔丰转债,121.434清仓。

2、姚记科技,24.34接回。

3、佳力转债,129.228买入。

4、轮动策略,卖出聚隆转债,买入联得转债。今年累计收益率+19.05%。

三、转债日榜

板块题材上,传媒、游戏、汽车整车等板块涨幅居前;卫星导航、BC电池、光刻胶等板块飘绿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债,要注意强赎杀溢价风险,尤其是溢价率在5%以上的。

全文完。

$佳力转债(SH113597)$ $券商ETF(SH512000)$ $章鼓转债(SZ127093)$

全部讨论

一一一刀2023-11-03 11:24

感谢大佬的分享,学习网格交易中,希望持续更新,感谢🙏🙏🙏🙏

一一一刀2023-11-03 11:22

高级设置里面找找,我用涨乐财富通可以!

启四-可转债2023-11-03 10:06

华宝

Yilefly2023-11-03 07:20

你这个网格功能怎么设置的回落卖出的,一般的软件好像不行

双木75616802023-11-03 04:27

指导具体,清晰。虽然没跟,但是学精神。