大佬可以考虑纯量化,添加日内分时T增强收益
大家好,我是启四,长期分享套利机会。
最近在使用偏离策略,回测时间为2018-01-02到2021-05-21,取前5只转债周轮动。
优化前,选债策略为:双低值×(100+可转债近3月涨幅-正股近3月涨幅),总收益153.63%,年化收益31.72%,最大回撤21.33%。
优化后,选债策略为:溢价率+可转债近30天涨幅-正股近30天涨幅,总收益714.37%,年化收益86.03%,最大回撤21.26%。
优化思路看这篇文章:我优化了偏离策略,分享思路及结果!
更新一下转债偏离轮动策略最新名单前 20 名:
本周湖广转债大跌,在即将满足强赎条件前,为防止杀溢价,我卖出了湖广转债,也躲过了后面的大跌。
全球股市下跌,转债也难独善其身,偏离策略回撤较大。
组合本周收益-3.58%,当前累计收益+7.21%。
本周五调仓时,根据当时名单前5轮出了海印转债、洪涛转债、江山转债,轮入了华统转债、岱勒转债、国泰转债、利尔转债。
收盘后,名单发生了变化,如果节后开盘前调仓的话,前5应该是:贵广转债、岱勒转债、傲农转债、华统转债、国泰转债。
001 前言
002 初识转债:什么是可转债?
003 初识转债:为什么要投资可转债?
004 初识转债:怎么投资可转债?
005 必要知识:可转债的定盘星——转股价
006 必要知识:可转债的回魂丹——下修条款
007 必要知识:可转债的安全裤——回售条款
008 必要知识:可转债的礼花炮——强赎条款
009 必要知识:5分钟看懂一只可转债
010 交易规则:可转债的交易规则
011 交易规则:如何夜市委托,套利快人一步?
012 交易规则:可转债如何配债?如何100%中签?
013 交易规则:可转债发行条件、流程与网上申购
014 盈利策略:持有封基的年化收益14%类固收策略
015 盈利策略:阿秋的年化收益30%强赎制霸策略
016 盈利策略:阿秋的年化收益10%回售摸彩策略
017 盈利策略:yyb凌波的年化收益47%双低转债策略
018 盈利策略:启四的年化收益27%三要素转债策略
019 套利方法:晶科转债折价套利赚了5.21%
020 套利方法:可转债的下修套利方法
021 套利方法:长青转2强赎套利赚了11.29%
022 进阶技巧:如何用excel和python预测可转债的价格?
023 进阶技巧:如何计算可转债下修套利空间?
024 进阶技巧:我用python回测偏离策略,年化收益86%!
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$国泰转债(SZ127040)$ $利尔转债(SZ128046)$ $贵广转债(SH110052)$