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溢价率+34×(100+可转债近5天涨幅-正股近5天涨幅)


从数学的角度,单纯从这个公式来看,要想使计算结果小,则两部分因子:

溢价率:要尽可能小,负数为佳;
可转债近5天涨幅-正股近5天涨幅:要尽可能小,负数为佳;(要么近5天正股涨的快转债没跟上,要么近5天正股跌的多转债抗跌)


此公式完全不考虑转债的价格了。

也很确定,妖债一定不会入选。

以上,不知理解正确否?

另外请教,在哪里可以查询转债/正股近5天涨幅?

热门回复

聚宽网在啊里

2022-01-29 16:55

百度可以搜到

有 我的偏离组合就是跟踪此策略,周五调仓使用新的筛选策略

2022-01-26 10:42

谢谢,请问有组合跟踪此策略吗?

2022-01-26 09:57

正股5天的在问财上可以查到,转债的在集思录,我是这么做的

文章修改了,排除了过拟合的问题,选债策略改为溢价率+(可转债近30天涨幅-正股近30天涨幅)。

查询数据用的是聚宽网