转债偏离名单20220115,买入搜特、华森转债

大家好,我是启四,长期分享套利机会。

更新一下最近使用的偏离策略的名单,经回测,时间取 2020-12-09 到 2021-11-25,日轮动年化收益率 163.31%,周轮动年化收益 148.20%,最大回撤 21%。

一、名单更新

更新一下转债偏离轮动策略最新名单前 20 名:

湖广转债,本周来了两次地天板,不到8亿的剩余规模,交易量屡次破百亿,截止周五收盘,剩余规模已经到了5.262亿。目前转债和正股的三月涨幅偏离达到114%,即使减去湖广转债在2021-11-02达到的最高溢价77%,也还有37%的偏离。周内做了两次转股操作,按照既定策略,目前继续持有。

亚药转债,正股连续涨停板,转债涨幅却很有限,主要原因是转债溢价太高,正股的涨幅全体现在了杀溢价上,当前溢价仍然高达81.28%。我觉得溢价太高,没有选择轮入。

本周轮出了贵广转债济川转债,轮入了搜特转债华森转债

有小伙伴疑问,为什么贵广大涨的时候没有选择轮出,而是在跌下来之后选择轮出呢?

我的回答是:轮动就是这样,涨跌无法预测,如果涨了就卖,湖广应该第一次大涨160就会被卖掉。只要能保证组合整体盈利就行,不要在意一只转债的得失。盈亏同源,你认为的止盈可能恰恰是卖飞。

组合本周收益+4.56%,当前累计收益+7.38%。

策略具体逻辑和完整数据:

收益 72.72%的偏离策略已经用代码实现

 $搜特转债(SZ128100)$   $华森转债(SZ128069)$   $湖广转债(SZ127007)$  

 #可转债#   #星计划#  

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全部评论

启四-可转债01-16 20:30

自动交易没有实现

鉴证奇迹01-16 19:28

收益 72.72%的偏离策略已经用代码实现——那么,可以自动交易吗?

梦境之末01-16 11:48

偏离值负得越多就越买吗?

二木单人全01-16 08:55

好的,谢谢

启四-可转债01-16 08:26

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