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衍生品市场日评
2024年6月11日
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1135，spot截止当日16：30分最高7.2545， 最低7.2517，振幅28pips，收盘7.2542，境外CNH收盘7.2702，境内外差160pips，美元指数收盘105.19。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体有小幅向上波动趋势 听闻市场3m atm trd 3.2, 6m atm trd 4.3, 6*9m atm sprd trd 0.18, 9m atm 成交 4.5，1y atm 成交4.6。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 小幅上浮 听闻市场 1w 25d rr trd -0.475, 2w 25d rr trd -0.45, 9m 25d rr trd 0.5, 6m 25d ag 10d rr sprd 成交0.65。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.25-0.29附近 。
Vanilla方面，今日市场询价不多 主要集中在短期1w 7.21 put 25pips, on 7.2450 put 3pips, exp 26 jun 7.26 usd call trd 60pips。
黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格日内震荡波动，现报2305美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.75 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 2W 成交于 1.84% - 1.85% 位置；超长期限可见 7M 1.84% 位置对峙。
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