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资金市场日评/周评
2024年5月17日
票据转贴
今日资金面总体宽松，票据市场交投一般。早盘市场供需整体均衡，双边交投较为僵持，中长期票价窄幅震荡成交；伴随大行报价进场，长期国股成交开始活跃，票价维持横盘走势，其中足月国股在1.33%稳定成交；午后买方陆续收满离场，市场供给稍有溢出，但卖方提价意愿有限，票价依旧维稳。截止尾盘，足月国股报价稳定在1.33%。
同业存单
●一级日评：
一级今日到期日全期限落在工作日上，经过早盘的一段沉寂，午后各期限交投活跃了起来。1M股份制1.75%无人无津，AAA城农商提价至1.84%以上后，迅速起量，个别名字破百；3M大行股份制提价1.91%后，受到少量买盘关注，城商虽也提价，但是需求疲软；6M大行股份制提价1.98%后，迅速起量，纷纷募满，AAA城农商提价至2.0%以上，吸引到大量买盘关注，交投火热；9M是今日的热门期限，提价至2.09%后，大行股份制均受到买盘追捧，纷纷破百募满，AAA城农商这个期限表现相对较弱，价格在2.12%附近，需求寥寥；1Y提价至2.10%后，大行率先起量，尾盘更是供不应求，在大行募满后股份制也紧随其后，受到买盘追捧，AAA城农商提价至2.14%以上，也受到买盘关注，交投火热。
●二级日评：
今日存单二级成交十分活跃，月内短券从1.70%逐步tkn至1.60%附近。五六月份到期大行国股1.75%-1.80%成交， AAA城农商1.8%-1.82%成交。 三季度到期，七月份到期大行国股1.88%-1.90%成交，八九月到期开盘1.90%位置供不应求，随后在1.89%位置成交较多。四季度方面，大行国股开盘1.96%-1.97%成交，一级提价后，稳定在1.98%位置成交为主，AAA大城农商主要成交在2.00%位置。跨年方面，落一月份到期大行2.06%-2.07%成交为主，国股在2.0675%-2.08%位置亦有成交，落二三月到期大行国股2.08%-2.09%成交为主，尾盘2.08%-2.085%bid大行国股。足年方面，大行开盘2.08%-2.085%成交，一级提价后在2.095%-2.10%成交为主，尾盘收在2.09%，国股开盘2.09%-2.095%位置，一级提价后在2.10%-2.105%成交，尾盘收在2.10%。AAA大城农商全日主要成交在2.13%-2.15%附近。
2024/05/13-2024/05/17周评：
●一级：
本周同业存单一级市场交投活跃，各期限均有募集需求。1M期限，大行国股在1.80%位置募集到需求，AAA城商行开盘在1.88%位置需求较好，随后在1.83%-1.86%位置需求强劲，纷纷募满；3M期限，大行国股在1.88%-1.91%位置吸引到一定买盘关注，AAA城商行在1.90%-2.0%附近收到需求；6M期限大行国股在1.96%-1.97%位置需求不错，AAA城商行在1.99%-2.02%位置迅速起量；9M期限，大行国股在2.07%-2.09%位置需求火爆募集大量，AAA城商行在2.10%-2.15%位置偶有需求；1Y期限大行国股从2.08%提价至2.10%位置需求火爆，AAA城商行在2.10%-2.16%位置同样受到买盘追捧。
●二级：
本周同业存单二级市场整体交投活跃，长端呈现振荡上行的走势，周五尾盘有所企稳。月内到期短券，周一1.80%成交，下行至周五1.60%成交大行国股；跨月不跨季期限，大行国股开盘从1.80%-1.83%成交，下行至尾盘1.75%-1.78%位置达成交易；三季度到期期限，大行国股从开盘1.91%-1.93%位置主力成交，随后下行至1.87%-1.90%位置成交，AAA城商行则从1.96%附近下行至1.90%-1.92%达成交易；四季度到期期限，大行国股早盘在1.975%附近振荡成交，随后一路TKN至1.945%大行成交，尾盘有所上行至1.98%附近达成交易，AAA城商行多在2.0%-2.02%位置成交；跨年不跨春节期限，大行国股开盘从2.06%成交位置先是下行至2.04%达成交易，后续回调周一开盘水平；2-3月到期期限，大行国股开盘在2.07%-2.08%位置主力成交，随后被TKN至2.05%-2.07%位置，周五尾盘回调至2.08%附近；1Y期限，大行国股开盘成交在大行2.09%国股2.10%，随后tkn下行至2.06%-2.09%区间成交，随着一级提价至2.10%，二级成交随之上行至2.10%成交，尾盘下行至2.09%位置成交大行，AAA城商在2.13%附近达成交易。
本币资金
今日资金面总体宽松。早盘阶段，隔夜押利率加权附近成交，押存单ofr在1.8%附近；7天押利率存单ofr1.8%，押信用ofr1.85%。14天押利率bid在1.8%。随着市场逐渐宽松，隔夜7天需求价格逐步下滑至1.75%附近。午盘后，市场持续宽松，押存单隔夜bid在1.75%左右，押利率隔夜成交在1.7%；7天及以上交投清淡。至尾盘，市场稍有收紧，隔夜价格回升至1.75%附近，市场趋于饱和。中长期限方面，1m期限融出在1.9%附近，需求清淡。
市场热点：
央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。
因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。
外币资金
境内市场：
境内市场，今日短期资金早盘紧张，随后需求逐渐被满足。隔夜成交区间5.45%-5.36%；一周报价在5.50%-5.42%；两周报价在5.60%-5.50%; 一个月报5.70%-5.55%；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.78%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.75%，有买盘兴趣在5.90%左右。
境外市场：
境外市场，隔夜成交在5.40%-5.33%；一周报价在5.42%-5.38%，区间内有成交；两周报价在5.50%-5.42%；一个月报价5.55%-5.50%，市场成交5.54-5.50%；两个月报价5.68%-5.60%；三个月报价5.70%-5.60%，市场成交5.65%左右；六个月报价在5.70%-5.62%，成交5.65-5.70%；九个月报价5.70%-5.65%；一年期报价在5.70%-5.65%，市场买盘兴趣在5.68%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.50-1.00%，成交区间内；一周报价2.00-1.50%；两周报价2.00-1.50%；一个月报价2.70-2.20%；两个月报价2.80-2.30%；三个月报价2.90-2.40%；六个月报价3.00-2.50%，卖盘兴趣在2.90-2.85%区间， 买盘兴趣在2.80%；一年报价3.10%-2.70%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
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