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利率市场日评
2024年4月8日
利率债二级
周一节后债市交投积极，午盘情绪突然好转。国债期货10Y主力合约低开早盘持续窄幅震荡，午盘暴力上涨后保持震荡收盘，最终全天收涨0.04%，振幅0.19%。联动银行间利率债现券收益率全数翻红下降。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现零投放零回笼】中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
数据方面：无
一级市场：
3M 2404101 ，中标利率 1.2473% 全场倍数 7.56倍 边际倍数 1.85倍
3Y 240403X4，中标利率2.0727，全场倍数3.88倍，边际倍数3.13倍。招标结束前，中债估值2.16%，二级市场-/2.14%，无成交。中标综收2.1047%（缴款日），中标综收较估值低5.53BP。
5Y 240405 ，中标利率 2.22% 全场倍数 3.97倍 边际倍数 3.7倍。中标综收2.2473%（缴款日）
二级市场：
国债方面：
77D贴现国债249917成交在1.55；1年国债230024成交在1.60-1.615；3年国债230025成交在2.01-2.02；5年国债230022成交在2.155-2.175；7年国债230019成交在2.305-2.32；10年国债230026成交在2.33-2.345；30年国债230009成交在2.522-2.533。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.80-1.805；1年非国开230431成交在1.79-1.795；3年国开210208成交在2.085-2.10；3年非国开230413 成交在2.11-2.12；5年国开230208成交在2.214-2.24；5年非国开190310成交在2.3375-2.34；7年国开200215成交在2.3925-2.40；7年非国开200410成交在2.42；10年国开230215成交在2.47-2.4875；10年非国开230420成交在2.474-2.485。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，收益率小幅波动。
周二招标：
--
周二上市：
--
今日招标：
91D 2404101 加权利率1.2473% 边际利率-- 全场倍数7.56倍 边际倍数1.85倍
地方债二级
今日地方债早盘较为稳定，下午情绪转暖后各期限小幅下行，到尾盘又略有回调，整体较节前下行1-2bp左右。
2.4Y 2371048 23天津债50 2.16 票面2.35 估值2.1612 （一般债）
2.51Y 2371220 23海南债29 2.16 票面2.44 估值1.1699 （一般债）
3.33Y 2271600 22广东债49 2.21 票面2.60 估值2.2193 （项目债）
6.15Y 2005514 20浙江债21 2.36 票面2.95 估值2.3569 （项目债）
6.53Y 198859 23内蒙古35 2.455 票面3.05 估值2.4714 （项目债）
6.81Y 2405031 24海南债01 2.4425 票面2.59 估值2.4541 （一般债）
6.98Y 2405189 24湖南债03 2.43 票面2.44 估值2.4673 （一般债）
6.98Y 2405189 24湖南债03 2.43 票面2.44 估值2.4673 （一般债）
14.84Y 2405084 24江西债06 2.6475 票面2.65 估值2.6493 （项目债）
14.84Y 2405076 24厦门债15 2.6475 票面2.65 估值2.6493 （项目债）
19.97Y 198457 24广东债19 2.65 票面2.67 估值2.6518 （项目债）
29.33Y 2305900 23云南债24 2.7 票面3.10 估值2.6947 （项目债）
29.38Y 198761 23江苏24 2.66 票面2.97 估值2.6543 （项目债）
29.39Y 198325 23广东债67 2.66 票面2.99 估值2.6543 （项目债）
29.95Y 198984 24贵州10 2.7 票面2.70 估值2.6954 （项目债）
29.95Y 198984 24贵州10 2.7 票面2.70 估值2.6954 （项目债）
债券借贷
今天借贷市场成交活跃，全天交易量1898亿。
今天240004增量明显，230026小幅缩量。10年国开230210到期平仓较多。此外两只30年230023和230009今天需求较大，借贷余额都超过了500亿，分别达到523亿和507亿。
供求方面，240004和230026较为宽松，230210供求均衡，230009和230023早盘宽松，临近午盘开始转紧。
价格方面30年国债小幅上涨1-2bp，10国债价格持平。
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